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主题：组合测试中优先购买某个品种
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cssfortune
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等级：新手上路 帖子：83 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/2 11:35:22 		组合测试中优先购买某个品种  发帖心情 Post By：2014/8/19 11:39:01    Post IP：119.137.112.108[只看该作者]

初始投入50万元，备选5个商品；打算根据RSV指标排序，排序在前的优先买入SS手，直至资金买完。

这个该如何实现呢？

 

因为之前在图表交易里面跑的组合，其实是10万*5个，每个商品各自的10万块是互不干扰的。不知打如上的真正的“混合”组合，是否可以在图表交易中实现？

 

 
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pyd
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等级：超级版主 帖子：8439 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/14 13:43:36 		  发帖心情 Post By：2014/8/19 13:21:39    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

做多品种只能是1楼所说的10万*5个这种，没法完全混合，除非用后台程序化交易

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cssfortune
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等级：新手上路 帖子：83 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/2 11:35:22 		  发帖心情 Post By：2014/8/19 13:40:16    Post IP：119.137.112.108[只看该作者]

后台程序化交易和图表交易有哪些根本性区别啊？
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pyd
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等级：超级版主 帖子：8439 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/14 13:43:36 		  发帖心情 Post By：2014/8/19 13:46:17    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

后台是根据真实账户资金去交易，而图表是根据图表虚拟资金交易

后台可以在tbuy tsell里指定下单品种，图表是对图上品种下单，不能代码里指定。
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fantasynew
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等级：论坛游侠 帖子：381 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/10/2 12:35:58 		回复：（pyd）后台是根据真实账户资金去交易，而图表是...  发帖心情 Post By：2014/8/24 22:16:01    Post IP：27.156.23.246[只看该作者]

为什么不能呢，用本图表的信号去买入其他品种，这也是一种策略，比如差价套利。

对buy函数做个修改即可支持，请考虑一下
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自渔自乐
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等级：论坛游民 帖子：338 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/8/31 16:51:14 		  发帖心情 Post By：2014/8/24 22:24:50    Post IP：114.250.248.112[只看该作者]

大智慧有总共多少资金，任意品种购买的评测，希望增加此功能，谢谢考虑

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2014/8/25 9:13:22    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]



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自渔自乐
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等级：论坛游民 帖子：338 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/8/31 16:51:14 		  发帖心情 Post By：2014/8/26 20:34:38    Post IP：123.113.152.36[只看该作者]

楼主我想到个变通的方法，但不适用于股票市场，只适合指定的少量品种

就是你把五个品种的最高值，最低值做成一个新的k线的新品种，然后在这个新品种下写策略（五个中最高，五个中最低做k线是为开平仓成功）

然后不同品种的开平仓条件写对应不同品种的代码

这样测试就是总的50万的混合组合测试了
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自下而上
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等级：论坛游侠 帖子：210 积分：673 威望：0 精华：0 注册：2012/1/30 14:30:45 		  发帖心情 Post By：2014/9/14 18:03:53    Post IP：222.222.251.136[只看该作者]

以下是引用自渔自乐在2014/8/26 20:34:38的发言：
楼主我想到个变通的方法，但不适用于股票市场，只适合指定的少量品种

就是你把五个品种的最高值，最低值做成一个新的k线的新品种，然后在这个新品种下写策略（五个中最高，五个中最低做k线是为开平仓成功）

然后不同品种的开平仓条件写对应不同品种的代码

这样测试就是总的50万的混合组合测试了

没弄明白，自渔自乐能不能展开说一下或简单示例

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自渔自乐
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等级：论坛游民 帖子：338 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/8/31 16:51:14 		  发帖心情 Post By：2014/9/14 18:35:48    Post IP：221.218.220.16[只看该作者]

先建立名字为"k线"的引用公式
H0:H;
L0:L;

然后在策略里:

VARIABLE: HH[4]=0;
HH1:=STKINDI('这里写品种1的代码','k线.h0',0,这里写周期若是日线的k柱就是6);
HH2:=STKINDI('这里写品种2的代码','k线.h0',0,这里写周期若是日线的k柱就是6);
HH3:=STKINDI('这里写品种3的代码','k线.h0',0,这里写周期若是日线的k柱就是6);;
HH4:=STKINDI('这里写品种4的代码','k线.h0',0,这里写周期若是日线的k柱就是6);;
 
HH[1]:=HH1;
HH[2]:=HH2;
HH[3]:=HH3;
HH[4]:=HH4;
HHHH:large(HH,1,1);

如上就定义了新k线的最高值,同理最低值

各个品种的开仓平仓条件和价格请分别引用各自品种的指标

只是开平仓写在这个新k线下,这样就能组合测试了,记住开平仓条件和限价都要引用各自的
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