主题：进出场

老师，这个模型我想把它改成每15分钟进场一次，后者每节交易一次，以休息时间间隔，应该怎么改啊？谢谢

 

//中间变量
INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
昨高:CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);

 

开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
 HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价
 HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价
 LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价
 LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价
 浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE
 上轨:=开盘价+K1*浮动区间;
 下轨:=开盘价-K2*浮动区间;
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
手数:=SS;
//交易条件
开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;
开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;
//交易系统
开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);
收盘平多:SELL(T2,手数,MARKET);
收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKET);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值

老师，这个模型我想把它改成每15分钟进场一次，或者每节交易一次，以休息时间间隔，应该怎么改啊？谢谢

每15分钟无条件下单？

还是满足他原来的条件，然后下单

 

距离上一次开仓要15分钟的倍数还是下单时间是15分钟的倍数？

以昨日的最后15分钟数据，来取代昨日的数据，其他的而不变。

这个是什么意思？

15分钟进场一次是我解释的哪一种？

上面的公式引用的一天的数据，我想引用15分钟的数据。如果一天的15个15分钟都满足条件，那么就开平仓15次。

 

我不明白你说的意思啊？

在15分钟k线上运行？

然后引用昨天的最后15分钟k线的数值？