主题：请教老师，有关Dual Thrust的上下轨变动

又来麻烦老师实在很不好意思。学生的问题如下。

 

Dual Thrust模型上轨和下轨差时大时小，想在（09：24分以后）上轨减下轨大于20点的时候让上下轨缩小几个点，相反在上下轨差小于13点时让其扩大几个点。不知道如何编写为佳？请老师指点。

(代码如下)

 

input:n(7,1,50,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),k2(0.3,0.1,1,0.1),nmin(2,1,30,1),ss(1,1,20,1);

CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;

昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);

HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价
HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价
LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价
LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价
浮动区间:=max(HH-LC,HC-LL);//range

 

上轨:开盘价+k1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;

 

t1:=time>091500+nmin*100 and time<151100;
t2:=time=151400;

手数:=ss;

//交易条件
开多条件:=HIGH>上轨 and holding=0;
开空条件:=LOW<下轨 and holding=0;
买点:=HIGH>上轨;
卖点:=LOW<下轨;

//交易系统
开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,ss,market);
开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,ss,market);
收盘平多:sell(t2,holding,thisclose);
收盘平空:sellshort(t2,holding,thisclose);

 

 

这个是在策略发布区找的代码吧？你在原帖后面接着问好了，我这里不方便做回答

好的，我去试试看，多谢指点。

 

这个是策略发布区中稍作修改的原型，那里也是要把老帖翻出来了，等回帖看回帖都非常不方便。如果老师方便在这里指点一下，感激不尽。

策略作者有自己的思路，我不太好胡乱揣测，

 

学生也是借用作者的原型，想请教下如何解决这个问题，实盘模型也大幅改动过，非常感激原作者。

 

如果改进成功，说不定可以提高模型的收益，进而对类似我这样的初学者大有帮助。

 

恳求老师是不是可以指点下，想在（09：24分以后）上轨减下轨大于20点的时候让上下轨缩小几个点，相反在上下轨差小于13点时让其扩大几个点。应该如何编写？

上下轨这个是前几日的高低点差值，是一个固定值，这个怎么要才能放大缩小？

 

在这个模型里，上下轨在9点24分后有个自然缩小的过程。想请教的是，假设24分以后形成了，2175的上轨和2165的下轨，上下轨差小于13点的时候，想画两条新的上下轨，分别为2175加2点，2165减2点。然后实盘买卖以新的上下轨（2177上轨，2163下轨）为标准。不知道怎么改写比较好？学生尝试过编写，以失败告终，恳请请老师不吝下教。

也就是差值小于13的时候用老的上下轨，差值大于13的时候就各自处理2个点？

 

比方说差值大于20点的时候，上下轨各自动缩小2点，差值小于13点的时候，上下轨各自扩大2点。

只是个比方，想达到的目的可以在设大于20为N1，小于13为N2,扩大或缩小为N3的参数形势下优化。

多谢老师。