主题：关于后台交易

后台交易是不纪录虚拟信号的？

如果开仓信号发出时，恰好由于故障未能开仓，那么模型是否知道理论持仓，以及理论持仓价格？

或者说，后台交易就没有理论持仓这个概念？

那么后台交易是否也不能 进行持仓同步？

后台的没有理论持仓的，后台交易的都是实际的情况

但是想要在后台里面加入虚拟持仓，那么就要在后台里面写图表语句，比如这样：

 

 if  下单条件  then begin

    tbuy......;

    buy...;

end

 

这样就能在后台里面获取虚拟的持仓了，也不会进行图表交易

这个明白了，就是后台里面写buy也不会执行，而是写进了理论持仓，对吧。

 

还有个疑问：后台交易所谓的“只计算最后一K“， 到底是什么意思？实际上很多条件都是计算过去至少几十根K线算出来的，所谓的只算最后一K，实际上应该也是计算了好多K 线啊？

在哪里的只计算最后一k？

贴图看看

在某个说明文件中看到的，说后台交易效率高，主要是因为只计算最后一根K线，，，，具体哪个帮助文件中提到的忘了。

另：我看了很多编贴图教程，至今也没有成功贴上过，早就放弃了。。。

这个是因为后台交易只是在当前刷新的k线上进行公式计算，而逐k线公式是历史上的每根k线都会进行计算一次，

不是指交易触发问题，而指的是计算方式

还是没懂，如果条件中用了ma(c,5)或者ref(c,5)，难道不去计算5周期前的数据么？

当然计算啊，只在当前k线计算一次

而逐k线公式会在每根k线上都会计算一次

只在当前K线计算，但是也计算了所有需要的数值。

 

那么为什么逐k线公式会需要每根k线上都计算一次？没必要阿？当时这样设计的原因和机理是什么呢？