主题：求助：文华指令价模型转为金字塔遇到的疑点

个人文华指令价模型已经使用几年，现在转金字塔遇到的问题如下，麻烦老师给予帮助。

 

文华模型为多条件模型，开平仓均存在多条件成立就下单或平仓的操作，大致如下

条件1

或条件2，BK；

条件3

或条件4，SP；

 

改写为金字塔时，希望还继续保持指令价交易状态，并且测试也能输出指令价对应的交易结果

以条件4平仓为例，

cross(FL,L)会触发平仓

实际交易中可能出现两种情形，1价格自上跌破FL，2价格直接跳空跌破FL，两者均会平仓

 

问题一、

自己学习了金字塔的交易指令改写如下open是当根K线开盘价

SELL((CROSS(FL,L) and open>=FL  AND TIME>=090000) AND HOLDING>0,HOLDING,limitr,FL-5*mindiff);

SELL((CROSS(FL,L) and open<FL  AND TIME>=090000) AND HOLDING>0,HOLDING,limitr,open-5*mindiff);

请教老师，这样改写是否实际交易中分别是FL以及open向下挂单5个点平仓，还有这样写是否测试中也能反映对应的平仓价，假如行情均能顺利成交。？？？

 

顺便请老师也回答关心的其他几个

问题二、

直接将文华中的交易指令

按顺序改写成如下

BUY（）；

BUY（）；

BUY（）；

sell（）；

sell（）；

sell（）；可以吗？？？

 

问题三、

金字塔集合竞价期间程序化交易是否能自动回避无效委托，怎样的交易结果？

AND TIME>=090000

这个时间控制能保证在集合竞价之后进入正确的程序化交易状态吗？

1,实际交易既为限价入场,价格为FL和open向下挂单5个变动价位(例如股指5个变动价位为1个点),实际交易限价为成交价优于或等于限定价格

测试直接按限定的价格成交

 

2,遵循先平后开原则

 

3,增加时间也可控制,另外金字塔有单独设置在交易时段才进行程序化交易

交易-下单设置

 

此主题相关图片如下：qq截图20140421091056.jpg

谢谢老师

 

问题四、在别的帖子里学习到金字塔的先平后开写法

IF COND then

  begin

  sell

  buyshort

  end

请问实现当根K线先平后开，只能这么写吗？如果是当根K线cond1平 cond2开，该怎么写？

 

问题五、多次看到buy(1,1,market)

请问第一个1是怎么回事，大致有哪些情形可以用这种写法？？

问题六、金字塔的先平后开指令支持比如当根K线平掉多单后，重新符合新条件还是多单开仓吗？

问题六的问题是咨询还可以重新开多单吗？

4

IF COND then

begin

sell(1,1,market);//SELL里的第一个参数1表示条件恒成立,及COND成立

buyshort(1,1,MARKET);

end

//这句话表示cond条件成立后平多开空,

 

5

条件满足可以重新开多单

感谢，不过您的回答没能满足我的要求。

1表示条件恒成立，是指什么条件恒成立？

我特别关心：如果是当根K线cond1平 cond2开，该怎么写？

 

1,IF 语句里面的COND 条件,仔细看下注释部分

 

2

IF COND THEN

BEGIN

SELL(COND1,1,MARKET);

BUY(COND2,1,MARKET);

END

 

或者直接

SELL(COND1,1,MARKET);

BUY(COND2,1,MARKET);

 //只要条件满足都能做到