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主题：信号消失问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
wzsunshao
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等级：论坛游侠 帖子：258 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/2/18 11:04:12 		信号消失问题  发帖心情 Post By：2014/4/16 11:29:05    Post IP：125.109.176.170[只看该作者]

刚才观察到图标交易信号消失问题，用自定义数据横向统计5秒更新一次做的指标，用于5分钟走完的策略。
事后通过图标检查，图标指标数据同信号要求一致，无交易信号，但是那时确实看到了交易信号，也完成了交易，这是为何？用自定义数据是否会容易出现信号消失问题，如何才能消除？
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2014/4/16 11:31:37    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

信号消失，你要看下单信号是不是和用数据横向统计的有关，然后再判断其他代码有没有产生信号闪烁的可能性


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wzsunshao
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等级：论坛游侠 帖子：258 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/2/18 11:04:12 		  发帖心情 Post By：2014/4/16 11:37:36    Post IP：125.109.176.170[只看该作者]

是的，应该是横向统计数据问题，当时刚好在场，看到的数据支持信号出现，过了一会儿数据变化了不支持了，是咋回事？

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wzsunshao
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等级：论坛游侠 帖子：258 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/2/18 11:04:12 		  发帖心情 Post By：2014/4/16 11:39:42    Post IP：125.109.176.170[只看该作者]

是不是横向统计的5秒更新时间刚好横跨5分钟k线变更时间，恰巧又是数据在临界点附近？

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2014/4/16 13:29:01    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

这个和k线变更没关系，就算k线变更了，那么上个k线的数据已经形成了，变了也不影响

 

你看看横向统计的是不是在一根k线内会反复变化的导致信号闪烁了

 

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等级：论坛游侠 帖子：258 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/2/18 11:04:12 		  发帖心情 Post By：2014/4/17 13:57:28    Post IP：125.108.33.219[只看该作者]

又看见信号闪烁问题，请老师帮忙分析一下？图表上最后一个信号时间是13：40分，前一根K线即13：35处出现了信号闪烁，且已成交。

此主题相关图片如下：qq图片20140417134838.jpg
按此在新窗口浏览图片

此主题相关图片如下：qq图片20140417134929.jpg
按此在新窗口浏览图片

014-04-17 13:24:55.557    【图表】IF00 运行完毕

2014-04-17 13:29:54.687    【图表】IF00 运行完毕

2014-04-17 13:29:54.689    【图表】IF00 运行完毕

2014-04-17 13:34:54.834    【图表】IF00 运行完毕

2014-04-17 13:34:54.837    2014.04.17 13:34:54【图表】框架:ss001 触发下单 SELLSHORT 品种 IF00 下单K线 2014.04.17 13:35:00 公式:策略11 窗格ID:3 代码行:41

2014-04-17 13:34:54.839    【图表】启用多帐户及策略系数配置

2014-04-17 13:34:54.841    【图表】分账户系数1.000000 账户 88888888

2014-04-17 13:34:54.844    【图表】策略11 IF00 策略系数为 1.000000

2014-04-17 13:34:54.846    【图表】分品种下单系数调整后，手数1 账户 88888888

2014-04-17 13:34:54.848    【图表】模型下单 1

2014-04-17 13:34:54.851    【图表】下单系数调整后 手数:1

2014-04-17 13:34:54.853    【图表】实际持仓 -1

2014-04-17 13:34:54.856    【图表】直接下单

2014-04-17 13:34:54.858    2014.04.17 13:34:54【图表】框架:ss001 触发下单 BUY 品种 IF00 下单K线 2014.04.17 13:35:00 公式:策略11 窗格ID:3 代码行:42

2014-04-17 13:34:54.860    【图表】启用多帐户及策略系数配置

2014-04-17 13:34:54.862    【图表】分账户系数1.000000 账户 88888888

2014-04-17 13:34:54.862    【图表】策略11 IF00 策略系数为 1.000000

2014-04-17 13:34:54.863    【图表】分品种下单系数调整后，手数1 账户 88888888

2014-04-17 13:34:54.863    【图表】模型下单 1

2014-04-17 13:34:54.864    【图表】下单系数调整后 手数:1

2014-04-17 13:34:54.864    【图表】直接下单

2014-04-17 13:34:54.865    【图表】IF00 运行完毕

2014-04-17 13:34:54.865    【下单】IF04 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平1 账户88888888 Formula 1

2014-04-17 13:34:54.866    【下单】确认报单已发送 ID=1360465008 RefID = 106

2014-04-17 13:34:54.866    【下单】IF04 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户88888888 Formula 1

2014-04-17 13:34:54.866    【下单】确认报单已发送 ID=1360465009 RefID = 107

2014-04-17 13:34:54.872    【指令】收到回报指令 ID = 1360465008 RefID = 106

2014-04-17 13:34:54.920    【指令】收到回报指令 ID = 1360465008 RefID = 106

2014-04-17 13:34:54.920    【指令】收到回报指令 ID = 1360465008 RefID = 106

2014-04-17 13:34:54.921    【指令】收到成交回报指令 REFID = 106

2014-04-17 13:34:54.925    【指令】收到回报指令 ID = 1360465009 RefID = 107

2014-04-17 13:34:54.930    【指令】收到回报指令 ID = 1360465009 RefID = 107

2014-04-17 13:34:54.930    【指令】收到回报指令 ID = 1360465009 RefID = 107

2014-04-17 13:34:54.931    【指令】收到成交回报指令 REFID = 107

2014-04-17 13:34:54.936    【回报】88888888 : IF1404 - 已报单 1 价格:0.0 平 买

2014-04-17 13:34:54.937    【回报】88888888 : IF1404 - 已成交 1 价格:2229.6 平 买

2014-04-17 13:34:54.937    【回报】88888888 : IF1404 - 已报单 1 价格:0.0 开 买

2014-04-17 13:34:54.938    【回报】88888888 : IF1404 - 已成交 1 价格:2229.6 开 买

2014-04-17 13:39:55.995    【图表】IF00 运行完毕

2014-04-17 13:39:55.996    2014.04.17 13:39:55【图表】框架:ss001 触发下单 SELLSHORT 品种 IF00 下单K线 2014.04.17 13:40:00 公式:策略11 窗格ID:3 代码行:41

2014-04-17 13:39:55.997    【图表】启用多帐户及策略系数配置

2014-04-17 13:39:56.000    【图表】分账户系数1.000000 账户 88888888

2014-04-17 13:39:56.003    【图表】策略11 IF00 策略系数为 1.000000

2014-04-17 13:39:56.005    【图表】分品种下单系数调整后，手数1 账户 88888888

2014-04-17 13:39:56.008    【图表】模型下单 1

2014-04-17 13:39:56.010    【图表】下单系数调整后 手数:1

2014-04-17 13:39:56.012    【图表】实际持仓 0

2014-04-17 13:39:56.015    2014.04.17 13:39:55【图表】框架:ss001 触发下单 BUY 品种 IF00 下单K线 2014.04.17 13:40:00 公式:策略11 窗格ID:3 代码行:42

2014-04-17 13:39:56.017    【图表】启用多帐户及策略系数配置

2014-04-17 13:39:56.019    【图表】分账户系数1.000000 账户 88888888

2014-04-17 13:39:56.019    【图表】策略11 IF00 策略系数为 1.000000

2014-04-17 13:39:56.020    【图表】分品种下单系数调整后，手数1 账户 88888888

2014-04-17 13:39:56.020    【图表】模型下单 1

2014-04-17 13:39:56.021    【图表】下单系数调整后 手数:1

2014-04-17 13:39:56.021    【图表】直接下单

2014-04-17 13:39:56.022    【图表】IF00 运行完毕

2014-04-17 13:39:56.022    【下单】IF04 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户88888888 Formula 1

2014-04-17 13:39:56.023    【下单】确认报单已发送 ID=1360465010 RefID = 108

2014-04-17 13:39:56.037    【指令】收到回报指令 ID = 1360465010 RefID = 108

2014-04-17 13:39:56.045    【指令】收到回报指令 ID = 1360465010 RefID = 108

2014-04-17 13:39:56.045    【指令】收到回报指令 ID = 1360465010 RefID = 108

2014-04-17 13:39:56.046    【回报】88888888 : IF1404 - 已报单 1 价格:0.0 开 买

2014-04-17 13:39:56.053    【指令】收到成交回报指令 REFID = 108

2014-04-17 13:39:56.061    【回报】88888888 : IF1404 - 已成交 1 价格:2230.4 开 买

2014-04-17 13:40:13.576    【下单】IF04 价2229.399902 量3 买卖1 类型0 开平2 账户88888888 Formula 0

2014-04-17 13:40:38.649    【下单】确认报单已发送 ID=1360465011 RefID = 109

2014-04-17 13:40:38.674    【指令】收到回报指令 ID = 1360465011 RefID = 109

2014-04-17 13:40:38.683    【指令】收到回报指令 ID = 1360465011 RefID = 109

2014-04-17 13:40:38.686    【指令】收到回报指令 ID = 1360465011 RefID = 109

2014-04-17 13:40:38.689    【回报】88888888 : IF1404 - 已报单 1 价格:2229.4 平 卖

2014-04-17 13:40:38.692    【指令】收到成交回报指令 REFID = 109

2014-04-17 13:40:38.702    【回报】88888888 : IF1404 - 已成交 1 价格:2229.4 平 卖

2014-04-17 13:44:55.126    【图表】IF00 运行完毕

2014-04-17 13:44:55.127    【图表】IF00 运行完毕

[此贴子已经被作者于2014/4/17 13:59:10编辑过]
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发现出现闪烁的地方，都是横向统计数据指标多空转换临界点附近。

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还是原来的话，你的变量到底是会不会闪烁的？

你就算不用横向统计，其他的变量是闪烁的，也会导致这个问题，你把横向统计代码和其他的交易代码都贴出来看看

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