[求助]求老师指正错误之处，策略区没人回答无人值班吗不？急。。 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

图表交易

参照论坛示例，写了一套止损、止盈策略，老师们请批改以下策略语法是否正确。

附合多条件开多，但开仓策略错误，导致止盈后符合多条件又开多仓，再止再开，重复轮回，请求正确写法。

variable:maxprofit=0,qc=0;

exittime:=time>=145000;

ND:```````````;

XD:```````````;

平空开多条件:=ND>XD;

平多开空条件:=ND<XD;

错误策略语句，求助修正。

[

buycond:=count(平空开多条件,0);

if holding=0 and buycond then

begin

buy(1,1,MARKET);

maxprofit:=0;

end

]

//限时清仓

if exittime then begin

sell(1,0,MARKET);

sellshort(1,0,MARKET);

qc:=0;

end

//多仓止损

if holding>0 and low<enterprice-3 then sell(1,0,market);

//预设性条件止盈

win:=0;

ht:=0;

if holding > 0 and enterbars > 0 then

begin

win:=(high-enterprice); //记录多仓浮动盈利

if win > maxprofit then

maxprofit:=win; //最大获利

ht:=maxprofit-win; //最大盈利后的回调幅度

end

if maxprofit<3 and holding>0 then

平多:SELL(平多开空条件,0,market);// 盈利小于3点，采用指标平仓。

if maxprofit>=3 and maxprofit<10 and holding>0 then

止赢1:SELL(ht<1+0.1*(maxprofit-2),0,market); // 3至10点盈利保护1点几利润盈平

if maxprofit>=10 and maxprofit<20 and holding>0 then

止赢2:SELL(ht<0.5*maxprofit,0,market); // 10至20点盈利保50%浮盈利润盈平

if maxprofit>=20 and maxprofit<40 and holding>0 then

止赢3:SELL(ht<maxprofit-10,0,market); // 20点至40点盈利，浮盈回撤10点盈平

if maxprofit>40 and holding>0 then

止赢4:SELL(ht<maxprofit-5 or 平多开空条件,0,market);

// 大于40点盈利，浮盈回撤5点或指标平仓，哪个先达到执行哪个

关于SELL（）里面的maxprofit，这里三种用法

{1+0.1*(maxprofit-2)}

{0.5*maxprofit}

{maxprofit-10}

是否正确？为什么要在前面加上“ht<”呢？

另外止盈止损后满足某条件之后重新恢复持仓策略怎么写？

例：即持多仓时，如果止盈（止损）后，趋势没有向空条件发展，在仍然保持多条件情况下，价格重新回调到大于止盈价（止损价）时，重新恢复持多仓。

不可行，即放弃。

请老师帮修改一个上述完整策略。

开平空仓盈损，是否是将上述策略中的low，high和开平空改一下即可？还有什么要改变的吗？

jin版，策略版有回复，还是不行。

buycond:=count(平空开多条件,0);

这个啥意思？为了实现什么目的？

正是因为错误啊，没法实现策略。所以请求正确的写法。再发一遍吧，漏了。

variable:maxprofit=0,qc=0,win:=0,ht:=0;

exittime:=time>=145000;

ND:stkindi('','A',0,22,45);

XD:stkindi('',''B,0,11,0);

平空开多条件:=ND>XD;

平多开空条件:=ND<XD;

if holding=0 and 平空开多条件 then

begin

buy(1,1,MARKET);

maxprofit:=0;

end

//限时清仓

if exittime then begin

sell(1,0,MARKET);

sellshort(1,0,MARKET);

qc:=0;

end

//多仓止损

if holding>0 and low<enterprice-3 then sell(1,1,market);

win:=0;

ht:=0;

if holding > 0 and enterbars > 0 then

begin

win:=(high-enterprice); //记录多仓浮动盈利

if win > maxprofit then

maxprofit:=win; //最大获利

ht:=maxprofit-win; //最大盈利后的回调幅度

end

if maxprofit<3 and holding>0 then

平多:SELL(平多开空条件,0,market);// 盈利小于3点，采用指标平仓。

if maxprofit>=3 and maxprofit<10 and holding>0 then

止赢1:SELL(ht<1+0.1*(maxprofit-2),0,market); // 3至10点盈利保护1点几利润盈平

if maxprofit>=10 and maxprofit<20 and holding>0 then

止赢2:SELL(ht<0.5*maxprofit,0,market); // 10至20点盈利保50%浮盈利润盈平

if maxprofit>=20 and maxprofit<40 and holding>0 then

止赢3:SELL(ht<maxprofit-10,0,market); // 20点至40点盈利，浮盈回撤10点盈平

if maxprofit>40 and holding>0 then

止赢4:SELL(ht<maxprofit-5 or 平多开空条件,0,market);

// 大于40点盈利，浮盈回撤5点或指标平仓，哪个先达到执行哪个

关于SELL（）里面的maxprofit，这里三种用法

{1+0.1*(maxprofit-2)}

{0.5*maxprofit}

{maxprofit-10}

是否正确？为什么要在前面加上“ht<”呢？

另外止盈止损后满足某条件之后重新恢复持仓策略怎么写？

不可行，即放弃。

请老师帮修改一个上述完整策略。

开平空仓盈损，是否是将上述策略中的low，high和开平空改一下即可？还有什么要改变的吗？

[此贴子已经被作者于2014/3/13 17:28:57编辑过]

不是你的思路是什么？这个开仓条件为什么要这么写？

是否是在静态盘面中无法正确显示？要在运行中验证？

你说的和我问的不是一回事，你写这个buycond:=count(平空开多条件,0);是为了实现什么目的？这样编写是为了什么？

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