关于“08.多头海龟交易系统”中的N值 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

先放上“08.多头海龟交易系统”前面一部分原代码，如下：

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//变量申明

VARIABLE:DAYCOUNT=1,POSITIONCOUNT=1,SELLSIGN=0;//定义常数变量DAYCOUNT并初始化为1，定义常数变量POSITIONCOUNT并初始化为1，定义常数变量SELLSIGN并初始化为0

VARIABLE:ENTANDEXITSIGN=1,ENTPOINT=0,EXITPOINT=0;//定义常数变量ENTANDEXITSIGN并初始化为1，定义常数变量ENTPOINT并初始化为0，定义常数变量EXITPOINT并初始化为0

VARIABLE:N=0;//定义常数变量N并初始化为0

MA1:MA(C,5);//输出5日均价

MA3:MA(C,10);//输出10日均价

M:=MA(TR,20); //真实波幅的20周期均值

BUYHHV:=HHV(H,20);//20日最高价

SELLLLV:=LLV(L,10);//10日最低价

SS:N,LINETHICK0;

//交易系统

IF BARPOS>=21 THEN

BEGIN //如果从上市到现在的交易日天数大于等于21天，那么

IF BARPOS=21 THEN //如果从上市到现在的交易日天数等于21，那么

N:=M; //N=M

IF DAYCOUNT=6 OR BARPOS=21 THEN

BEGIN{5天调整N值}

N:=(19*N+TR)/20;{计算N值}

DAYCOUNT:=2;

END

DAYCOUNT:=DAYCOUNT+1;

ENTPOINT:=ENTERBARS+1; //ENTERBARS返回上次开仓到当期的周期函数，如果没有开仓返回-1。也即，如果没有开仓时，ENTPOINT = 0；如果当天开仓，是不是ENTPOINT = 0+1 = 1？

IF ENTPOINT=ENTANDEXITSIGN THEN

BEGIN{说明STOP指令买进头寸成功}

POSITIONCOUNT:=POSITIONCOUNT+1;{头寸计数}

SELLSIGN:=TRUE;{开始以STOP卖出，如果达到指定的价格}

END

IF POSITIONCOUNT=1 THEN

BEGIN{第一头寸}

HOW:=CASH(0)*0.01/N;{波动性百分比决定头寸规模}

开1:BUY(H>=BUYHHV,HOW,MARKET);{在20日新高STOP指令买进}

END

IF POSITIONCOUNT=2 THEN

BEGIN{如到第二头寸}

HOW:=CASH(0)*0.01/N;{波动性百分比决定头寸规模}

开2:BUY(H>=ENTERPRICE+0.5*N,HOW,MARKET);{在上头寸(即第一头寸)+0.5个N以STOP指令买进}

END

.....

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我的问题是：

如上所说，开始N=0；

当BARPOS=21时，N:=M或者=(19*N+TR)/20；

但是BARPOS>21时，N还是=M或者=(19*N+TR)/20吗？不是在逐K线模式下每根K线都重新执行一次代码程序吗？如果是这样，那在BARPOS>21，N应该是0啊（开始变量声明 N=0），这时HOW:=CASH(0)*0.01/N还有意义吗。

我也知道，我的想法肯定有问题，总不能是“08.多头海龟交易系统”有问题吧？！

主题：关于“08.多头海龟交易系统”中的N值