后台轮询方式出现多空单互锁 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

我的模型使用1秒钟轮询一次在后台运行，有时会出现既有多仓又有空仓的情况，而代码中已经通过THOLDING进行控制了，不知道那里出了问题。

开平仓的代码如下：

//多头平仓

IF THOLDING>0 THEN BEGIN

平多A:TSELL(平多1,THOLDING,MKT);

平多B:TSELL(平多2,THOLDING,MKT);

END

//空头平仓

IF THOLDING<0 THEN BEGIN

平空A:TSELLSHORT(平空1,THOLDING,MKT);

平空B:TSELLSHORT(平空2,THOLDING,MKT);

END

//开仓

IF 交易时间 AND THOLDING=0 THEN BEGIN

IF THOLDING=0 THEN BEGIN

开多A:TBUY(开多2,手数,MKT);

END

IF THOLDING=0 THEN BEGIN

开空A:TBUYSHORT(开空2,手数,MKT);

END

IF THOLDING=0 THEN BEGIN

开多B:TBUY(开多1,手数,MKT);

END

IF THOLDING=0 THEN BEGIN

开空B:TBUYSHORT(开空1,手数,MKT);

END

如果需要判断多空仓，那么使用具体的持仓判断函数:tbuyholding和tsellholding

按照你说的我改成了tbuyholding和tsellholding，但是多空互锁的情况仍然存在，难道需要加入什么错误处理的代码吗？

代码如下

IF TBUYHOLDING(1)>0 THEN BEGIN

//多头平仓

IF TBUYHOLDING(1)>0 THEN

平多A:TSELL(平多1,TBUYHOLDING(1),MKT);

IF TBUYHOLDING(1)>0 THEN

平多B:TSELL(平多2,TBUYHOLDING(1),MKT);

//多头止损

IF LOST>=MaxLost AND TBUYHOLDING(1)>0 THEN

止损平多:TSELL(1,TBUYHOLDING(1),MKT);

//多头收盘平仓

IF TIME>=151400 AND TBUYHOLDING(1)>0 THEN

收盘平多:TSELL(1,TBUYHOLDING(1),MKT);

END

IF TSELLHOLDING(1)>0 THEN BEGIN

//空头平仓

IF TSELLHOLDING(1)>0 THEN

平空A:TSELLSHORT(平空1,TSELLHOLDING(1),MKT);

IF TSELLHOLDING(1)>0 THEN

平空B:TSELLSHORT(平空2,TSELLHOLDING(1),MKT);

//空头止损

IF LOST>=MaxLost AND TSELLHOLDING(1)>0 THEN

止损平空:TSELLSHORT(1,TSELLHOLDING(1),MKT);

//空头收盘平仓

IF TIME>=151400 AND TSELLHOLDING(1)>0 THEN

收盘平空:TSELLSHORT(1,TSELLHOLDING(1),MKT);

END

IF 交易时间 AND THOLDING=0 THEN BEGIN

IF THOLDING=0 THEN

开多B:TBUY(开多2,手数,MKT);

IF THOLDING=0 THEN

开空B:TBUYSHORT(开空2,手数,MKT);

IF THOLDING=0 THEN

开多A:TBUY(开多1,手数,MKT);

IF THOLDING=0 THEN

开空A:TBUYSHORT(开空1,手数,MKT);

END

IF THOLDING=0 THEN

开多B:TBUY(开多2,手数,MKT);

IF THOLDING=0 THEN

开空B:TBUYSHORT(开空2,手数,MKT);

IF THOLDING=0 THEN

开多A:TBUY(开多1,手数,MKT);

IF THOLDING=0 THEN

开空A:TBUYSHORT(开空1,手数,MKT);

END

1.这里的也改了

2.平仓手数都写0

主题：后台轮询方式出现多空单互锁