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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → [求助]K线走完模式出现信号消失问题

   

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主题:[求助]K线走完模式出现信号消失问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
laicsh
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[求助]K线走完模式出现信号消失问题  发帖心情 Post By:2014/2/20 15:01:42    Post IP:61.183.248.28[只看该作者]

如题,模型中条件判断都是以Close相关的变量做为判断条件的,模型设置为逐K线计算,K线走完模式,10s周期,未采用高频模式,开单代码如buy(1,1,market)。 出现的问题:信号消失。 疑问:1,公式中,单根K线上每个TICK更新,输出的变量也随之更新,这貌似和K线走完模式定义不符合,个人猜测公式运行机理:在K线走完模式下,公式会随着每根K线TICK更新后计算一次,但下单的语句如buy,sell等是K线走完之后发出指令,不知道对不对。 2,假如运行机理如1中猜想一致,那么也不会出现信号消失的问题,所以会不会是设置错误,感觉K线走完模式这个设置没起到作用。
[此贴子已经被作者于2014/2/20 15:03:08编辑过]


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jinzhe
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  发帖心情 Post By:2014/2/20 15:11:47    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

把公式代码 贴一下,光靠猜测不能判断问题


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  发帖心情 Post By:2014/2/20 15:24:14    Post IP:61.183.248.28[只看该作者]

也不能说是猜测,但很明显的是模型在K线没走完时出现开平仓导致信号闪,和我的设置不符合

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  发帖心情 Post By:2014/2/20 15:43:45    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

帖成交明细,


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  发帖心情 Post By:2014/2/20 16:02:58    Post IP:61.183.248.28[只看该作者]

BBI:(MA(CLOSE,M1)+MA(CLOSE,M2)+MA(CLOSE,M3)+MA(CLOSE,M4))/4,COLORMAGENTA; DIFF := EMA(CLOSE,S) - EMA(CLOSE,P); DEA := EMA(DIFF,M); MACD1 := 2*(DIFF-DEA); k1:=STKINDI('','KDJ.K',0,KD大周期,0),NOAXIS; d1:=STKINDI('','KDJ.D',0,KD大周期,0),NOAXIS,COLORYELLOW; k:ref(k1,1),NOAXIS; d:ref(d1,1),NOAXIS; BBI做多区:=FALSE; BBI做空区:=FALSE; MACD做多区:=FALSE; MACD做空区:=FALSE; KD做多区:=FALSE; KD做空区:=FALSE; if CLOSE-OPEN>0 and CLOSE>BBI and HIGH-BBI>=(HIGH-LOW)*0.6 then BBI做多区:=TRUE; if CLOSE-OPEN<0 and="and" CLOSE=(HIGH-LOW)*0.6 then BBI做空区:=TRUE; if diff>dea and dea>0 then MACD做多区:=TRUE; if diffd then KD做多区:=TRUE; if k0 and ENTERBARS>=0 then BEGIN if 止损级别=1 then if ENTERPRICE-close>=固定止损 then sell(1,100%,market); end 贴了所用的指标和一部分开平仓代码,其他的类似

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  发帖心情 Post By:2014/2/20 16:04:06    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

看下成交明细里面的情况,有没有记录下单日志?


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  发帖心情 Post By:2014/2/20 16:05:45    Post IP:61.183.248.28[只看该作者]

没有。。。

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  发帖心情 Post By:2014/2/20 16:25:10    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

账户栏里面有成交明细,看看交易情况

如果可以必须要记录下单日志,看看是不是其他的下单干扰了正常的下单


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:1.png
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  发帖心情 Post By:2014/2/20 18:54:54    Post IP:27.16.170.127[只看该作者]

if c>o and HOLDING<=0 then BEGIN
if holding<0 then sellshort(1,100%,MARKET);
buy(1,1,MARKET);
end 
if c<o and HOLDING>=0 then BEGIN
if holding>0 then sell(1,100%,MARKET);
buyshort(1,1,MARKET);
end 
比如这个简单模型,回测的时候就有信号消失

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  发帖心情 Post By:2014/2/21 9:18:55    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

举个例子说明一下你认为的信号消失情况


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