主题：这个条件过滤如何表达？

 老师，我想在日内模型中加入一个这样的条件过滤：
连续两次开多（或开空）被止损后（如果是开多的话，中间有开多赢利的话就不算），下一次开多（有可能是当天或不是当天了，或是1、2天后的）的价格必须大于上一次开多时的开仓价格。
请教应如何表达？先谢了！

 这条件看似简单，难度却不了，难点在于：
一是连续两次的统计表达；
二是日内模型，却有可能要调用昨天甚至前几天的相关数据，包括开平仓信息、上次被止损平仓的开仓价；
以开多为例：前天有1次开多是达到止损条件而平仓出场的，昨天也有1次开多是达到止损条件而平仓出场的，
中间无论是否出现N次开空的止赢止损都不影响条件成立，但如果有出现开多的，只要它是止赢或是正常收盘平仓等（只要不是被止损出场）的，
那止条件就不成立了。
恳请老师和各位高手指教！！！

variable:n=0;

if holding>0 and 多仓止损条件 then begin

    sell(1,0,market);

    n:=n+1;

end

if holding>0 and 其他平仓条件 then begin

    sell(1,0,market);

    n:=0;

end

 

n=2就表示你的连续两次了，用全局变量来记录止损的次数，如果非止损平仓的那么就把全局变量重置为0

 新年好！感谢老师指点！虽然我的平仓条件较多，但这个确实也是解决思路来的。另外，我想加入一个时间限制：三日内，连续有连续两次开多被止损的，这个“三日内”如何表示好一点？谢了

variable:n=0;

if holding>0 and 多仓止损条件 then begin

    sell(1,0,market);

    n:=n+1;

end

if holding>0 and 其他平仓条件 then begin

    sell(1,0,market);

    n:=0;

end

d1:valuewhen(n=1 and ref(n=0,1),date);

d2:date;

d2-d1<3

d1是第一次止损平仓的日期，d2是当前日期，相减后判断是否小于3就行