[求助]编写过程中遇到的几个问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

1、想取得条件成立的那根K线，以此根K线为分析周期的第一根K线，如何编写？

2、价格在N周期内创新高，比于KDJ，但J值并未同步创出新高，如何编写？

3、如何过滤掉在N个周期内，震幅小于M时出现的开仓信号，如何编写？

4、测试策略时，如果使用LIMITR,在实盘时可能无法成交，如果使用MARKET，则结果相关极大，如何取舍？当然，无法成交还有其它原因，但是查不出来，没有用ORDERQUEUE也是无法成交。

5、测试策略时，今天测试的结果，与昨天测试的结果也存在差异，是不是数据的问题，但查看今天的数据又是全的，是怎么回事，也搞不明白。

6、下图是截取的DMI的，要求过滤C和E处的金叉，同时对ADRX和ADR的同向进行描述，且得到交叉点A和B的值！！

就是ADR和ADRX都是向下的，或是ADR和ADRX都是向上的，我定义为同向！不知道该怎么描述，如果用REF，一次又不能有效，不知道后面要怎么增加限定！

那楼主，能不能请较过滤FILTER或是其它的什么思路呢？用barslast，又怎么设定参数呢？请教了！！！

此主题相关图片如下：2397665_e122b665_dmi关于交叉的描述.jpg

新手问题很多，还望多多赐教！！谢谢各位了！！！

用c1:=valuewhen(cross(pdi,mdi),pdi);时，只能取得交叉时PDI的值，而是要取得那个交叉点的值，此值与上次交叉点的比值作为临界点，进行开平仓。

1、想取得条件成立的那根K线，以此根K线为分析周期的第一根K线，如何编写？

2、价格在N周期内创新高，比于KDJ，但J值并未同步创出新高，如何编写？

3、如何过滤掉在N个周期内，震幅小于M时出现的开仓信号，如何编写？

5、测试策略时，今天测试的结果，与昨天测试的结果也存在差异，是不是数据的问题，但查看今天的数据又是全的，是怎么回事，也搞不明白。

1. nn:=barslast(条件);判断条件成立到现在有多少个周期

2. h>ref(hhv(h,n),1) and j<ref(hhv(j,n),1)

3. 开仓条件加震幅>m

4. 实际交易自行取舍是要价格还是要成交

5. 数据费率设置等方面的问题，要确保两天的测评要一致

6. 只能用你写的方法取值，交叉时的那一个值是取不到的

谢谢楼主，过虑那个图片中的交叉的解决方式呢？

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