主题：如何实现百分比回撤止盈

INPUT : T20(20,15,60,1) ;

INPUT : T10(10,5,30,1);

INPUT : ATRLEN(20,15,30,1) ;

INPUT : POSNUM(1,1,200,1) ;

INPUT : M(30,1,100,5);

INPUT : N0(2,1,10,1);

INPUT : N1(4,1,10,1);

INPUT : N2(6,1,10,1);

INPUT : M0(0.3,0.01,1,0.01);

INPUT : M1(0.2,0.01,1,0.01);

INPUT : M2(0.1,0.01,1,0.01);

INPUT : M3(0.05,0.01,1,0.01);

//声明变量

NT := 1 ; //调试信息带时间戳

BUYORDERTHISBAR := 0 ; //当前BAR有过交易

VARIABLE:回溯值1:=20;        //定义全局变量

VARIABLE:回溯值2:=10;        //定义全局变量

VARIABLE : _DEBUG = 1 ; //是否输出前台交易指令

VARIABLE : _TDEBUG = 1 ; //是否输出后台交易指令

VARIABLE : _DEBUGOUT = 0 ; //是否输出后台交易的调试信息

VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ;  //开仓价格

VARIABLE : MYEXITPRICE =0 ; //平仓价格

VARIABLE : TURTLEUNITS=0 ; //交易单位

VARIABLE : POSITION=0 ; //仓位状态

//0表示没有仓位，1表示持有多头， -1表示持有空头

VARIABLE : T20HI=CLOSE; //20周期的高点

VARIABLE : T20LO=CLOSE; //20周期的低点

VARIABLE : T10HI=CLOSE ; //10周期的高点

VARIABLE : T10LO=CLOSE ; //10周期的低点

//准备需要计算的变量

//计算交易系统主要条件

T20HI := REF(HHV(H,T20),1)  ;

T20LO := REF(LLV(L,T20),1) ;

T10HI := REF(HHV(H,T10),1) ;

T10LO := REF(LLV(L,T10),1) ;

AVGTR :=  REF(MA(TR,ATRLEN),1) ;

R:=2*AVGTR;

A:=AVGENTERPRICE;//平均入场价格

//多头浮赢和回撤幅度

H1 := HHV(H,ENTERBARS);//H1表示多头持仓过程中最高价

DTFY:=C-A;//多头持仓过程中浮动盈利

DTHTFD:=H1-C;//多头持仓过程中盈利回撤幅度

DTHTFDBL:=(H1-C)/H1;//多头持仓过程中盈利回撤幅度比率

//空头浮赢和回撤幅度

L1:=LLV(L,ENTERBARS); //L1表示空头持仓过程中最低价

KTFY:=A-C;//空头持仓过程中浮动盈利

KTHTFD:=C-L1;//空头持仓过程中盈利回撤幅度

KTHTFDBL:=(C-L1)/L1;//空头持仓过程中盈利回撤幅度比率

//开始执行时 初始化数据

IF BARPOS=1 THEN BEGIN

//POSITION := 0 ;

END //IF

//如果当前是没有持仓的状态

IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//建立多头进场条件

LONG := H > T20HI ;

//多头进场

IF LONG THEN BEGIN

MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI+MINDIFF ,OPEN ,T20HI+MINDIFF ) ;

BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE);

POSITION := 1 ;

TURTLEUNITS := 1 ;

N := AVGTR ;

BUYORDERTHISBAR := 1;

END //IF

//如果当前持有多头仓位的状态

IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//多头加仓条件

WHILE (HIGH>MYENTRYPRICE+0.5*N) AND TURTLEUNITS<1 DO BEGIN

MYENTRYPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+0.5*N ) ;

MYENTRYPRICE := CEILING(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;

BUY( _DEBUG, POSNUM, LIMITR, MYENTRYPRICE);

TURTLEUNITS := TURTLEUNITS+1 ;

BUYORDERTHISBAR := 1;

END //WHILE

//建立多头离场条件1.0

LONGX1.0 := (DTFY <N0*R AND DTHTFDBL>=M0);

IF LONGX1.0 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

SELL( _DEBUG ,0,MARKET);

POSITION := 0 ;

TURTLEUNITS := 0 ;

END

//建立多头离场条件1.1

LONGX1.1 := (DTFY <N1*R  AND DTFY >=N0*R AND DTHTFDBL>=M1);

IF LONGX1.1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

SELL( _DEBUG ,0,MARKET);

POSITION := 0 ;

TURTLEUNITS := 0 ;

END

 //建立多头离场条件1.2

    LONGX1.2 := (DTFY <N2*R  AND DTFY >=N1*R AND DTHTFDBL>=M2);

IF LONGX1.2 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

SELL( _DEBUG ,0,MARKET);

POSITION := 0 ;

TURTLEUNITS := 0 ;

END

//建立多头离场条件1.3

  LONGX1.3 :=(DTFY >=N2*R  AND DTHTFDBL>=M3);

IF LONGX1.3 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

SELL( _DEBUG ,0,MARKET);

POSITION := 0 ;

TURTLEUNITS := 0 ;