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主题：套利软件问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
sonicking
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等级：新手上路 帖子：64 积分：139 威望：0 精华：0 注册：2013/2/20 22:03:10 		套利软件问题  发帖心情 Post By：2013/10/30 14:23:00    Post IP：219.142.247.160[只看该作者]

简单写了一下HS300和IF11之间价差，代码如下

 

IF11:= CALLSTOCK('ZJIF11',VTClose,1);
HS300:= CALLSTOCK('SH000300',VTClose,1);

IF11-HS300: IF11-HS300;

 

现在出现问题:

1. 2当日的价差还显示正常，但2天以前的数据都没有？

2. 如果用IF00替代IF11,则价差和现在的幅度不一致，那做套利研究能否用IF00替代活跃品种？

3. 能否用简单的“多策略程序化评测”，选择IF11和IF300分别做多和做空来测试套利效果？
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qq代人发帖
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等级：超级版主 帖子：18691 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/15 9:22:16 		  发帖心情 Post By：2013/10/30 14:27:59    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

您好，请稍等。

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sonicking
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等级：新手上路 帖子：64 积分：139 威望：0 精华：0 注册：2013/2/20 22:03:10 		划线自动化，人工辅助功能  发帖心情 Post By：2013/10/30 14:38:54    Post IP：219.142.247.160[只看该作者]

见图


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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2013/10/30 15:28:55    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

k线图缺失是缺少对应的k线数据，处理办法用 工具  数据补充

 

用具体合约还是连续合约，需自行取舍

 

可以测试，论坛有对应的举例说明：

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=12019&replyID=&skin=1

 

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