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主题：布林套利模型的补充
帅哥哟，离线，有人找我吗？
拉普拉斯之魔
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等级：新手上路 帖子：73 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/4/19 10:04:25 		布林套利模型的补充  发帖心情 Post By：2013/10/10 15:14:31    Post IP：121.33.72.82[只看该作者]

版主，我做了个布林线的套利模型，主要是用价差做成布林线而成

c1:= "M01$close" - "M05$close";
MA1：=MA（C1，30）;

UPPER: MA1 + 1.5*STD(MA1,30);//布林上轨
LOWER: MA1 - 1.5*STD(MA1,30);//布林下轨


IF C1>UPPER THEN BUYSHORT(C1>UPPER,1,MARKET);
IF C1

IF STRCMP(STKLABEL,'M01') = 0 THEN
BEGIN

BUY( C1
BUYSHORT(C1>UPPER AND HOLDING = 0, 1, MARKET,C);

END

IF STRCMP(STKLABEL,'M05') = 0 THEN
BEGIN


BUY(C1>UPPER AND HOLDING=0,1,MARKET,C);

BUYSHORT( C1
end

 

 

现在问题就是我想价差回到均线上平仓，但有在布林线上轨下穿均线和下轨上穿均线两种情况，想问下这个时候如何定义持仓状态或如何描写比较好呢
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2013/10/10 15:17:02    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

holding>0就是有多仓

holding<0就是有空仓

 

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
武田晴信
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加好友 发短信 大佐
等级：论坛游侠 帖子：239 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/8 16:40:03 		  发帖心情 Post By：2013/10/10 15:17:21    Post IP：113.97.243.122[只看该作者]

c1:= "M01$close" - "M05$close";
想问下楼主，你的这个定义表示什么

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2013/10/10 15:17:55    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

M01收盘价-M05收盘价

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拉普拉斯之魔
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等级：新手上路 帖子：73 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/4/19 10:04:25 		  发帖心情 Post By：2013/10/10 15:32:43    Post IP：121.33.72.82[只看该作者]

但我这边套利持仓，同时持有多单和空单，

假设我想定义回到均线平仓

那么就两种情况

一种是布林上轨，01空单，05多单，一种是布林下轨，01多单，05空单，

回归中轨cross好像不能定义上穿或者下穿，

都写HOLDING>0  or holding<0 && C<MA1 和 HOLDING>0  or holding<0 && C>MA1那持仓没有区别就等于开仓马上平仓了

或者是用CROSS可不可以
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2013/10/10 15:54:33    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

上穿是cross(c1,ma1),下穿cross(ma1,c1)

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