主题：K线走完模式下的平仓合适触发？

K线走完的定义：“必须等到Ｋ线结束，下根K线刚产生的那一时刻进行信号检测和下单”。

请问在走完Ｋ线模式下，开仓和平仓都是“下根K线刚产生的那一时刻进行信号检测和下单”么？

 

对于这种模式下的开仓没有什么异议，可以“避免信号的反复出现与消失”。但是在已经持有仓位的情况下，止损或平仓是一旦有信号必须马上处理的，

因为如果非要等到Ｋ线走完，那么碰到大的跳水，就死翘翘了啦。是这样么？还是平仓和开仓的机制不一样？

 

1.是的，都是在k线走完，下个k线刚产生的那一刻进行检查和下单

2、开平仓机制一样的，及时开平仓这个是需要用固定轮询模式，但是有可能会造成信号的闪烁

两种模式各有利弊，用户自行取舍

两种模式也有相结合的做法，参考阿火秘笈里面的内容，如果看不明白，那么简单的描述下：1秒轮询，需要走完k线用ref(条件,1)做判断，需要及时下单直接用 条件做判断，不要ref

 

谢谢jinzhe老师

追加问题，因为涉及到金字塔内部的轮询模式的问题，请技术方解答：

如果在后台程序化模式下采用1秒轮询的模式，提前N秒下单，或许会出现信号闪烁的问题，可以在次周期用ref(条件,1）判断矫正。这个方案多数情况下应该可以应用，但是在极细微之处还是有疑问：ref(条件,1）的条件是根据轮询信号产生的还是根据K线走完新K线刚生成时运行得出的结果？

换个角度再次提问，因为国内期货是1秒钟2单分笔数据，1秒轮询模式下有可能轮询时会漏过一半ticks，也即是说，前一分钟最后一次轮询的结果并不一定是走完K线那个结果，因为最后一次轮询有可能之后会再来一个本周期的tick数据（也就是K线收盘价，但是不会再被轮询了）。然后下一周期用ref(条件,1）判断，这个“条件”就是上周期最后一次轮询的结果么？还是当新周期第一个tick到来时计算出来的新结果？如果是前者，对于1分钟策略来说，每分钟调用60次计算；如果对于后者，每分钟需要调用61次计算。

请技术确认是哪种模式。

如果你的策略对精细化要求严格,那么你应该勾选"分笔速率扫描"增大扫描频率.但是即便这样也无法保证在你的策略极为复杂和引用大量数据后能够保证每笔都能扫描到