THOLDINGEX及THOLDING在有平仓单没成交时获取的实际持仓数混乱的问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

以下是我的仿真测试程序：

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RUNMODE:0;
ZH1:'4100XXXX';
PZ1:'IF09';

当前持仓量多头:=TBUYHOLDING(1);
当前持仓量空头:=TSELLHOLDING(1);
MSGOUT(1,'/当前持仓量多头'+NUMTOSTR(当前持仓量多头,2));
MSGOUT(1,'/当前持仓量空头'+NUMTOSTR(当前持仓量空头,2));

T1:=THOLDING;
T2:=THOLDING2;
MSGOUT(1,'-可用持仓量'+NUMTOSTR(T1,2));
MSGOUT(1,'-实际持仓量'+NUMTOSTR(T2,2));
exit;

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我持有3手空单，还有三手没有成交的限价平空，见截图

运行程序后得到如下结果：

2013/08/30 16:19:08 周期TYPE:1
2013/08/30 16:19:08 当前持仓量多头0.00
2013/08/30 16:19:08 当前持仓量空头-117.00
2013/08/30 16:19:08 当前可用资金1738349.75
2013/08/30 16:19:08 /当前持仓量多头0.00
2013/08/30 16:19:08 /当前持仓量空头-117.00
2013/08/30 16:19:08 -可用持仓量117.00
2013/08/30 16:19:08 -实际持仓量-3.00

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持仓数-117是如何来的？我想收盘平空单，可是用TSELLHOLDINGEX(ZH1,PZ1,1)及TSELLHOLDING(1)都得不到正确的空单数3.

而THOLDING2的结果是多空相抵的数，如果有多单存在就不能作为平空单的手数。

另外，我用很多方法，也不能获得未成交单信息，也无法撤销未成交的单。

您好，本地返回值很正常啊！用debugfile或者debugout输出看下

得不到未成交单的数量，明明2手未成交单挂在那儿，返回是0.困扰很久了，郁闷啊。

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=49428

请认真看看这里

遇到问题学会用日志来说话

遇到问题学会用日志来说话这个功能我当然会

以下是我的消息及文件DEBUG输出

2013/09/12 12:50:05 滑点1.00

2013/09/12 12:50:05 周期TYPE:1

2013/09/12 12:50:05 当前持仓量多头0.00

2013/09/12 12:50:05 当前持仓量空头0.00

2013/09/12 12:50:05 当前可用资金1763277.25

2013/09/12 12:50:05 TIME113000

2013/09/12 12:50:05 未成交单0

我是用后台交易

您的问题正在跟踪,请少候

(1).TBUYHOLDINGEX----多头持仓(可用)

(2).THOLDING----当前帐户持可用仓量

(3).THOLDING2----当前帐户实际持仓量

如果楼主手里,有两手后台程序化开的多单

(1).返回值为 2

(2).返回值为 2

(3).返回值为 2

如果楼主手里,有两手后台程序化开的多单,在发出平仓单没成交时

(1).返回值为 0

(2).返回值为 0

(3).返回值为 2

想收盘平单

用TISREMAIN(N)的值是否为1来判断是否有未成交单(1有未成交单),如果有未成交单,用TCANCEL撤掉未成交单,再进行收盘平仓的操作.

如果TISREMAIN(0)=0,则没有未成交单,则收盘平单

tsell(con, TBUYHOLDINGEX(.....),mkt);

tsellshort(con,TSELLHOLDINGEX(.....),mkt);

目前发现在3.0版本里,未成交单的数量TREMAINQTY函数有点问题,您暂时不要使用该函数.

好在,您的这个策略暂时还用不到未成交单的数量这个函数.

[此贴子已经被作者于2013/9/12 16:08:06编辑过]

我的测试程序完整如下，希望能帮测试一下，我测的结果令人失望，IISREMAIN,TCANCEL,TCANCELEX,这几个命令都不管用。

我的程序中间需要用到未成交单的正确数量。

RUNMODE:1;
ZH1:'XXXXXX';
PZ1:'IF09';
SS:=2;

{
//开一个多单
TBUY(1,SS,ZH1,PZ1),SLITHERMETHOD,allowrepeat;
//开一个空单
TBUYSHORT(1,SS,ZH1,PZ1),SLITHERMETHOD,allowrepeat;

//开一个不可能成交的多单
TBUY(1,SS,LMT,2312.8,0,ZH1,PZ1),SLITHERMETHOD,allowrepeat;
//开一个不可能成交的空单--还没有测试--希望能测一下
//平一个不能成交的多单--还没有测试--希望能测一下
//平一个不能成交的空单--还没有测试--希望能测一下
}

{
//TEST1
//开一个多单
TBUY(1,SS,ZH1,PZ1),SLITHERMETHOD,allowrepeat;
//开一个空单
TBUYSHORT(1,SS,ZH1,PZ1),SLITHERMETHOD,allowrepeat;
}

{
TCANCELEX(1,0,ZH1,PZ1);//撤所有未成交单
MSGOUT(1,'撤所有未成交单');
}//撤单失败

{
TCANCEL(1,0);//撤所有未成交单
MSGOUT(1,'撤所有未成交单');
}//经测试撤单失败

{
//开一个不可能成交的多单
TBUY(1,SS,LMT,2312.8,0,ZH1,PZ1),SLITHERMETHOD,allowrepeat;
}

//监控持仓和资金状况
当前持仓量多头:=TBUYHOLDINGEX(ZH1,PZ1,1);
当前持仓量空头:=TSELLHOLDINGEX(ZH1,PZ1,1);
当前可用资金:=TACCOUNT(19);
MSGOUT(1,'周期TYPE:'+NUMTOSTR(DATATYPE,0));
MSGOUT(1,'当前持仓量多头TBUYHOLDINGEX(ZH1,PZ1,1):'+NUMTOSTR(当前持仓量多头,2));
MSGOUT(1,'当前持仓量空头TSELLHOLDINGEX(ZH1,PZ1,1):'+NUMTOSTR(当前持仓量空头,2));
当前持仓量多头:=TBUYHOLDING(1);
当前持仓量空头:=TSELLHOLDING(1);
MSGOUT(1,'/当前持仓量多头TBUYHOLDING(1):'+NUMTOSTR(当前持仓量多头,2));
MSGOUT(1,'/当前持仓量空头TSELLHOLDING(1):'+NUMTOSTR(当前持仓量空头,2));

T1:=THOLDING;
T2:=THOLDING2;
MSGOUT(1,'-可用持仓量THOLDING:'+NUMTOSTR(T1,2));
MSGOUT(1,'-实际持仓量THOLDING2:'+NUMTOSTR(T2,2));

T0:=TISREMAIN(0);
T1:=TISREMAIN(1);
T2:=TISREMAIN(2);
T3:=TISREMAIN(3);
T4:=TISREMAIN(4);
MSGOUT(1,'未成交单所有方向TISREMAIN(0)'+NUMTOSTR(T0,0));
MSGOUT(1,'未成交单开多TISREMAIN(1)'+NUMTOSTR(T1,0));
MSGOUT(1,'未成交单平多TISREMAIN(2)'+NUMTOSTR(T2,0));
MSGOUT(1,'未成交单开空TISREMAIN(3)'+NUMTOSTR(T3,0));
MSGOUT(1,'未成交单平空TISREMAIN(4)'+NUMTOSTR(T4,0));
//经测试不能正确反映未成交单

exit;

主题：THOLDINGEX及THOLDING在有平仓单没成交时获取的实际持仓数混乱的问题