走完k线模式实时止损 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

在测试dual thrust策略时，在走完k线模式下，用15分钟周期测试，想加入实时止损的语句测试该策略的历史效果，请问如何实现？谢谢

1.走完k线模式下的实时止损：用系统自带的止盈止损功能

2.测评都是k线走完模式下进行的测评，每个开平仓都在k线结束时间进行操作

以下是引用jinzhe在2013/8/12 9:16:28的发言：

1.走完k线模式下的实时止损：用系统自带的止盈止损功能

2.测评都是k线走完模式下进行的测评，每个开平仓都在k线结束时间进行操作

系统自带的止盈止损功能显然不能用于测评。止损是策略的重要组成部分，金字塔软件有没有变通的解决方案

这个不行，走完k线实时止损只有系统自带的才可以

测评时，在程序里使用limitr指令就可以。

比如持多仓，从最高下跌20点平仓。

r20:=enterbars+1;

r21:=hhv(h,r20);

r22:=llv(l,r20);

r23:=20;

hd1:=0.6;//考虑的滑点。

if holding>0 and r21-l>r23 and r20>1 then

begin

sell(holding>0,holding,limitr,r20-r23-hd1);

end

if holding<0 and h-r22>r23 and r20>1 then

begin

sellshort(holding<0,abs(holding),limitr,r21+r23+hd1);

end

r20:=enterbars+1;

r21:=hhv(h,r20);

r22:=llv(l,r20);

r23:=20;

hd1:=0.6;//考虑的滑点。

if holding>0 and r21-l>r23 and r20>1 then

begin

sell(holding>0,holding,limitr,r20-r23-hd1);

end

if holding<0 and h-r22>r23 and r20>1 then

begin

sellshort(holding<0,abs(holding),limitr,r21+r23+hd1);

end

以下是引用qwer123在2013/8/12 11:03:53的发言：

r20:=enterbars+1;

r21:=hhv(h,r20);

r22:=llv(l,r20);

r23:=20;

hd1:=0.6;//考虑的滑点。

if holding>0 and r21-l>r23 and r20>1 then

begin

sell(holding>0,holding,limitr,r20-r23-hd1);

end

if holding<0 and h-r22>r23 and r20>1 then

begin

sellshort(holding<0,abs(holding),limitr,r21+r23+hd1);

end

谢谢回复 holding>0表示持多仓

r20>1表示已经开仓，和holding>0是不是条件重复了？

r21-l>r23这个条件有什么用？

[此贴子已经被作者于2013/8/14 11:09:59编辑过]

以

//该模型为简单示范模型，用户需根据自己交易经验，修改完善后再实际应用!!!

//策略:DUAL THRUST

//简介:Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。

//类型:日内

//周期:

//使用市场:

//详情介绍网址:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=30283

//修订时间:2012.11.1

//DESIGNED BY ROGARZ

//中间变量

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);

昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);

开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);

HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价

HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价

LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价

LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价

浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE

上轨:开盘价+K1*浮动区间;

下轨:开盘价-K2*浮动区间;

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;

T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

手数:=SS;

//交易条件

开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;

开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;

//交易系统

开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

收盘平多:SELL(T2,手数,MARKET);

收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKET);

>以这个系统为例，当亏损达到开仓时价位的1%时，就止损，上述代码如何改写？

[此贴子已经被作者于2013/8/14 16:10:21编辑过]

主题：走完k线模式实时止损