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主题：[原创]请教关于策略的测试
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等级：论坛游侠 帖子：416 积分：139 威望：0 精华：0 注册：2013/2/5 20:33:58 		[原创]请教关于策略的测试  发帖心情 Post By：2013/7/22 9:16:07    Post IP：110.83.172.124[只看该作者]

金字塔的策略测试，比如股指测试，假如策略是过夜的，那么在主力合约切换时，金字塔如何做到测试结果是准确的呢？

我们知道主力合约有当月切换到下月合约时，是存在缺口的，如果策略过夜，测试结果还准确吗？
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2013/7/22 9:41:32    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

期货没有除权数据，但是可以自行制作除权数据，处理缺口问题，参考链接：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=30293&page=2

 

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等级：论坛游侠 帖子：416 积分：139 威望：0 精华：0 注册：2013/2/5 20:33:58 		  发帖心情 Post By：2013/7/22 9:59:38    Post IP：110.83.172.124[只看该作者]

我看了那个帖子，不太理解老师的意思啊？

代码 时间 红股(10送) 配股(10配) 配股价 红利(10送) 上市(万)

这个除权数据里，主要可能是对跳空缺口做“红利”处理，对吧，具体怎么进行红利处理呢？

比如今天是7月22日，以7月份的股指合约IF1307切换到IF1308为例，这个红利何时为正，何时为负？送股的时间如何确定，是按照合约实际的最后交割日还是按照金字塔主力合约切换的日期？请老师举例说明一下。
[此贴子已经被作者于2013/7/22 10:00:04编辑过]
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等级：论坛游侠 帖子：416 积分：139 威望：0 精华：0 注册：2013/2/5 20:33:58 		  发帖心情 Post By：2013/7/22 10:29:32    Post IP：110.83.172.124[只看该作者]

对照了一下数据，这个送股时间老师是按照金字塔主力合约切换的日期吧？

这个红利何时为正，何时为负？数据怎么处理呢？
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等级：论坛游侠 帖子：416 积分：139 威望：0 精华：0 注册：2013/2/5 20:33:58 		  发帖心情 Post By：2013/7/22 11:31:17    Post IP：110.83.172.124[只看该作者]

请老师继续释疑啊

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2013/7/22 13:29:52    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

 

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请老师就在本帖回答问题

除权的数据个人已经理解了老师的意思

但是，个人引入股指的除权数据后，用过夜的策略进行评测，发现测试结果与未除权时是一样的，这是什么原因？

引入除权数据后，应该如何进行策略的正确评测？
[此贴子已经被作者于2013/7/22 15:37:31编辑过]
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lichenghu
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等级：超级版主 帖子：5895 积分：3774 威望：0 精华：0 注册：2012/1/1 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2013/7/22 15:51:27    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

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