主题：协方差（COVAR）这个函数没用好 求教

我的理解：协方差是两个不同的k线 波动的差异  那么两个K线都用同品种的收盘价（c）的话 协方差应为0

但 这样写:
an:covar(C,C,20),LINETHICK0;

的话 an的值为一个变化的正值  而不为0 

？？？

错误在哪？

用协方差计算两个K线的波动的差异 要如何写？

协方差的算法应该不是：  c1-c2  。  我的理解是波动“特征”的差异 如果是同一K线 协方差应为 0 的 

别调侃我的 这不是在求教吗？呵呵呵

百度了一下协方差的含义，懂的人来说明一下吧。。。

“协方差表示的是两个变量总体误差的方差” 对！ 也可以这样讲：协方差表示的是两条K线总体差异的方差 或者是两个不同K线之间的方差就是协方差

我的问题是：

这样写的话 :
an:covar(C,C,20),LINETHICK0;

？？？

如果这样写呢 :
an:covar(C,O,20),LINETHICK0;

？？？

困惑啊 ！！！求教！

变量与各自平均值之差的乘积的和/（周期数-1）

嗯 要慢慢啃了！ 两个相同变量的协方差不为0 呵呵呵