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主题：仓位管理模型的问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
worthytwo
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等级：新手上路 帖子：33 积分：60 威望：0 精华：0 注册：2013/1/2 11:01:26 		仓位管理模型的问题  发帖心情 Post By：2013/6/7 9:16:36    Post IP：222.72.250.98[只看该作者]

//这里定义了三根均线，他们之间一共有8种不同状态，
//每一种状态定义一个仓位水平， 我想用上证指数来做试验看看这种仓位管理是不是挣钱。
//请问应该怎么写买卖指令？


S:=ma(c,5);m:=ma(c,20);lo:=ma(c,120);

type1:=if(s>m and s>lo and m>lo,1.0,0);//在这个状态下满仓
type2:=if(s<m and s>lo and m>lo,0.8,0);//在这个状态下8成仓
type3:=if(s>m and s<lo and m>lo,0.6,0);
type4:=if(s<m and s<lo and m>lo,0.5,0);

//bear
type5:=if(s>m and s>lo and m<lo,0.3,0);
type6:=if(s<m and s>lo and m<lo,0.15,0);
type7:=if(s>m and s<lo and m<lo,0.0,0);
type8:=if(s<m and s<lo and m<lo,0.0,0);

position:=type1+type2+type3+type4+type5+type6+type7+type8;//8个状态中只有一个生效
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2013/6/7 9:37:57    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

什么条件下买，什么条件下卖？

 

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worthytwo
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等级：新手上路 帖子：33 积分：60 威望：0 精华：0 注册：2013/1/2 11:01:26 		  发帖心情 Post By：2013/6/7 9:50:30    Post IP：222.72.250.98[只看该作者]

 position是仓位水平，当position是0.6的时候，
如果原来仓位是0.4，就用20%的总资金买入，变成0.6的仓位
如果原来仓位是0.8，就卖出到0.6的仓位
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jinzhe
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那么到底是在什么情况下？开的0.4仓位，开的0.8仓位？

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position是一个序列，简单记为p, 从第一天开始有P1，P2... PN, 好比
第一天P1=0.4 ，那就开仓0.4，
第二天P2=0.6，那就把仓位调整到0.6（买入加仓0.6-0.4=0.2），
第三天P3=0.5 ,那就把仓位调整到0.5（卖出减仓0.6-0.5=0.1）
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jinzhe
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如果原来仓位是0.4，就用20%的总资金买入，变成0.6的仓位
如果原来仓位是0.8，就卖出到0.6的仓位
按照这个条件写

是不是可以理解为：之前的position是0.4，现在变成了0.6，然后下20%仓位的单？

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