主题：自己做的持仓同步，请问为何没有开平仓动作

由于金字塔只能对单框架单策略进行持仓同步，所以我自己编了一段代码，用于图表交易的持仓同步，感觉应该可以实现这个功能，但在实际测试中，发现没有开平仓动作，特此请教一下。
图表交易，连续合约，代码如下：
currsec:=timetot0(dynainfo(207));
oldcc:Tholding2,noaxis,linethick0;//当前持仓
  newcc:holding,noaxis,linethick0;//理论应该的持仓
if mod(currsec,10)=0 and oldcc<>newcc then //持仓同步,每10秒一次
begin
  if sgn(oldcc)<>sgn(newcc) then  //新的持仓与原持仓方向相反,平仓原所有持仓
  begin
    sell(oldcc>0,100%,marketr);
    sellshort(oldcc<0,100%,marketr);
    buy(newcc>0,newcc,marketr);
    buyshort(newcc<0,-newcc,marketr);
    //buy(1,1,limitr,21000),IGNORECHECKPRICE;//在实际测试中,这个代码有开仓持单动作
  end
  else  //新的持仓与原持仓方向相同
  begin
   temp:=newcc-oldcc;
   buy(oldcc>0 and temp>0,temp,marketr);
   sell(oldcc>0 and temp<0,-temp,marketr);
   buyshort(oldcc<0 and temp<0,-temp,marketr);
   sellshort(oldcc<0 and temp>0,temp,marketr);
 end
end

没有找到对应的图表同步持仓模板，难度比较大，你这个用了动态时间和实际持仓，还不好进行调试

这个需要你用debugfile自己调试了。光一部分代码我们也帮不上的。

理论上是对的，只有执行了才知道。并且tholding2这些一直在变得，只有调试了才知道到底出了什么问题

 我用debugfile试了一下,     debugfile('d:\tt.txt','当前持仓',oldcc);
结果显示为:
2013-04-10 10:05:30.836    当前持仓
2013-04-10 10:05:31.319    当前持仓

说明当前的oldcc变量没有数值,问题是:指标公式显示的变量是有数值的呀:

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=49428

仔细看函数说明！！！

debugfile('d:\tt.txt','当前持仓%.0F',oldcc);

请问红字部分去哪了？

别偷工减料，把东西给省略了

 

我加上了"0%f"
我现在怀疑是模拟交易系统的问题

我现在用buy(1,1,marketr)也没动作

2013-04-10 14:29:33.191    【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 IF00
2013-04-10 14:29:33.191    【图表】分品种下单调整后，系数1
2013-04-10 14:29:33.191    【图表】模型下单 9
2013-04-10 14:29:33.191    【图表】下单系数调整后 手数:9
2013-04-10 14:29:33.191    【图表】实际持仓 -19
2013-04-10 14:29:33.191    【图表】直接下单
2013-04-10 14:29:33.191    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-10 14:29:33.191    【下单】IF04 价0.000000 量9 买卖0 类型1 开平1 账户805847 Formula 1
2013-04-10 14:29:33.206    当前尚有未处理完事件 － 6021

请问6021事件是什么?

模拟交易中，上一单交易没有收到成交回报，就会有报  未处理完事件

你应该在登录模拟交易后，弹出的通知，好好看看。

建议你使用仿真交易

//用全局变量,实现次周期恢复持仓功能,供参考

 

buycond:=ref(count(c>o,2)=2,1);
sellcond:=ref(count(c<o,2)=2,1);

if holding>0 and sellcond and not(islastbar) then sell(1,1,marketr);
if holding<0 and buycond and not(islastbar) then sellshort(1,1,marketr);

if buycond and holding=0 and not(islastbar) then
 begin
 buy(1,1,marketr);
 end
 
if holding=0 and sellcond and not(islastbar) then buyshort(1,1,marketr);

 
if islastbar and tholding2<>holding then
 begin
  if barpos=EXTGBDATA('kai')+1 then//开仓信号消失，平仓恢复仓
  begin
  sell(tholding2>0,1,marketr);
  sellshort(tholding2<0,1,marketr);
  EXTGBDATASET( 'kai',0);
  end
  
  if barpos=EXTGBDATA('ping')+1 then//平仓信号消失,开仓恢复仓
  begin
  buy(holding>0,1,marketr);
  buyshort(holding<0,1,marketr);
  EXTGBDATASET( 'ping',0);
  end    
 end

if holding>0 and sellcond and islastbar then
begin
sell(1,1,marketr);
EXTGBDATASET( 'ping',BARPOS);
end

if holding<0 and buycond and islastbar then
begin
sellshort(1,1,marketr);
EXTGBDATASET( 'ping',BARPOS);
end

//全局变量BAR，信号消失一根K线上也只开一次仓
if ISLASTBAR AND buycond and barpos>EXTGBDATA('kai') and holding=0 then
 begin
 buy(1,1,marketr);
 EXTGBDATASET( 'kai',BARPOS);
 end

if ISLASTBAR AND sellcond and barpos>EXTGBDATA('kai') and holding=0 then
 begin
 buyshort(1,1,marketr);
 EXTGBDATASET( 'kai',BARPOS);
 end