主题：请求老师帮忙检查完善一下程序

我参照别人的程序写了个简单股指期货日内交易程序，但是还是有问题，请老师帮忙指导，检查改正下错误，谢谢。

策略：9：15分钟股指期货开盘，以1分钟为K线，到9：30分钟，判断这前15分钟的最高价与最低价，9：30分01秒起，若当前价高于最高价则开盘，若低于最低价则开空，止损8点（40个价位），止赢20点（100个价位），每天只开仓一次，也就是开盘了就不再开空，反之也是。15：00钟，如还有持仓，则平，如无持仓，也结束一切交易（也就是如果前面没有达到开仓条件也不再开仓）。

下面是参照别人的改的，请老师指正，谢谢。

我重新改动了一下，感觉基本可以用了。但测试当日时，不知为何赢利可达7220元（我是止赢20个点，6000元），亏抽也是3440元(我是止损8个点，2400元），不知为何有这样大的相差。改动如下，请老师指正，谢谢：

input:ss(1,1,100,1);//交易手数
 variable:n1=0;//计算次数
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
HH:valuewhen(time<=093000,hhv(h,N));//前15分钟最高价
LL:valuewhen(time<=093000,llv(l,N));//前15分钟最高价

if h>HH and time>093000 and n1=0 and time<150000 then begin
  buy(holding=0,ss,market);
  n1:=1;
 end

if l<LL and time>093000 and n1=0 and time<150000 then begin
  buyshort(holding=0,ss,market);
  n1:=1;
 end

if c-enterprice>=8 and holding<0 then sellshort(holding<0,0,market);

if enterprice-c>=8 and holding>0 then sell(holding>0,0,market);//止损

if c-enterprice>=20 and holding>0 then sell(holding>0,0,market);

if enterprice-c>=20 and holding<0 then sellshort(holding<0,0,market);//止盈

if time>=150000 then begin
  sell(holding>0,0,market);
  sellshort(holding<0,0,market);
  n1:=0;
 end

if datatype<>1 then exit;

这种图表交易用的是K线中的价格，不会那么精确的。

如果你需要尽可能的精确的数据，那么就因该使用更小的周期进行测试