策略写好，但是无法回测，请教解决方案 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

我的策略是这样的。

〔逐K线模式〕下

一开始有部分代码，变量、序列变量赋值等等。

然后进入后面的运算时候，因为运算过度复杂，所以设定成如下：

IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;

……后面接余下的代码。

包含这段，买卖模版

if holding=0 then begin
6     //多头开仓
7     if tradingtime and enlongcond then begin
8         buy(1,1,limitr,close);
9         maxprofit:=0;
10     end
11
12     //空头开仓
13     if tradingtime and enshortcond then begin
14         buyshort(1,1,limitr,close);
15         maxprofit:=0;
16     end
17 end
18
19 if holding＞0 then begin
20     //多头平仓
21     if exlongcond then
22         sell(1,holding,limitr,close);
23
24     //多头收盘平仓
25     if not(tradingtime) then
26         sell(1,holding,limitr,close);
27
28     //盈亏计算
29     if enterbars＞0 then begin
30         win:=(c-enterprice)/enterprice*100;
31         if win＞maxprofit then
32             maxprofit:=win;
33         win2:=(maxproift-win)/maxprofit*100;
34     end
35
36     //多头初始止损
37     if win＜-2 then
38         sell(1,holding,limitr,close);
39
40     //多头利润止盈
41     if win＞4 then
42         sell(1,holding,limitr,close);
43
44     //多头回撤止盈
45     if win2＞60 and openprofit＞0 then
46         sell(1,holding,limitr,close);
47 end
48
49 if holding＜0 then begin
50     //空头平仓
51     if exshortcond then
52         sellshort(1,holding,limitr,close);
53
54     //空头收盘平仓
55     if not(tradingtime) then
56         sellshort(1,holding,limitr,close);
57
58     //盈亏计算
59     if enterbars＞0 then begin
60         win:=(enterprice-c)/enterprice*100;
61         if win＞maxprofit then
62             maxprofit:=win;
63         win2:=(maxprofit-win)/maxprofit*100;
64     end
65
66     //空头初始止盈
67     if win＜-2 then
68         sellshort(1,holding,limitr,close);
69
70     //空头利润止盈
71     if win＞4 then
72         sellshort(1,holding,limitr,close);
73
74     //空头回撤止盈
75     if win2＞60 and openprofit＞0 then
76         sellshort(1,holding,limitr,close);
77 end
78

现在用〔训练模式〕回溯到过去的历史里看，满足条件的情况下，买卖信号确实发出了。

但是遇到如下问题：

1、当某时刻，第一次满足我的买入条件，于是策略确实提示买入了，但是到了下一根K棒，因为仍然满足我的买入条件，策略继续在提示买入。似乎完全不记得我已经在前一根K棒已经买入了？

这是不是和我使用了IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;有关系呢？

为什么前面的已经持仓未被记住呢？

2、可能因为1的缘故，在历史数据回测时候，报告中没有任何一笔交易……因此无法回测了……

请高手稍微指导一下这个菜鸟级的问题。

[此贴子已经被作者于2013-2-25 23:29:43编辑过]

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