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老师，帮帮忙编写一下股指模型

加载到5分钟K线图上

当时间小于101500，当天无交易时，K线上穿20均线，做多。止损5个点，第二根5分钟K线结束时亏损则止损出场，若为盈利则止损任为5个点，走出7个点后保本止损，止盈点设在最近两根连续阳线中的最低点。

当时间小于101500，当天无交易时，K线下穿20均线，做空。止损5个点，第二根5分钟K线结束时亏损则止损出场，若为盈利则止损设为5个点，走出7个点后保本止损，止盈点设在最近两根连续阴线中的最高点。

当时间大于101500，模型今天无交易时，当天放弃交易。

当时间小于144500，模型入场做多一次出场后，破当天最高点继续做多一次，止损5个点，第二根5分钟K线结束时亏损则出场，若为盈利则止损任为5个点，走出7个点保本止损，否则拿到当天收盘。

当时间小于144500，模型入场做空一次出场后，破当天最低点继续做空一次，止损5个点，第二根5分钟K线结束时亏损则出场，若为盈利则止损任为5个点，走出7个点保本止损，否则拿到当天收盘。

具体限制，每天最多交易两次，若1小时内无交易则当天不做，止损最多5个点，第2跟K线结束时若亏损则止损，若2跟K线内最大盈利为7点，则保本止损，两根K线后最大盈利为7点，也是保本位止损。最后5分钟平仓。

首先先谢谢金字塔的各位老师了。万分感谢

处理中，请稍后

VARIABLE:n=0,a=0;
VARIABLE:m=0,b=0;
l2:=valuewhen(c>o and ref(c>o,1),llv(l,2));
h2:=valuewhen(c<o and ref(c<o,1),hhv(h,2));
buycond:= time <101500 and n=0 and cross(c,ma(c,20));
sellcond:=time <101500 and m=0 and cross(ma(c,20),c);
if buycond then BEGIN
buy(holding=0,1,market);
n:=1;
a:=h;
end

if ref(buycond,1) and holding>0 and c-enterprice<0 then sell(holding>0,0,market);

if enterbars>1 and enterprice-c>5*mindiff then sell(holding>0,0,market);

if h>a then a:=h;

if a-c>7*mindiff then sell(holding>0,0,limitr,l2);

if sellcond then BEGIN
buyshort(holding=0,1,market);
m:=1;
b:=l;
end

if ref(sellcond,1) and holding<0 and enterprice-c<0 then sellshort(holding<0,0,market);

if enterbars>1 and c-enterprice>5*mindiff then sellshort(holding<0,0,market);

if l<b then b:=l;

if close-b>7*mindiff then sellshort(holding>0,0,limitr,h2);

先写了前面的10点15的条件，14点45的条件和上面的类似，都是全局变量记录次数和记录最高最低价，楼主试着自己写一下

老师。我想在这个模型基础上价格过滤机制，就是每次开仓后第2跟K线结束时，若当时为亏损就平仓。

不好意思，没看到，谢谢老师！

老师，上面你用了enterbars》1的条件限制，是不是当亏损5个点时本周期不会平仓，而是本周期以后才会平仓。如果只要亏损5个点就平仓，是不是去掉enterbars》1这个条件就行了？

是的，加了条件就是不在当根k线执行

主题：老师帮忙模型的编写