[求助]后台程序化交易怎么总漏单？ - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

一个后台策略在1分钟周期上同时监控12个品种，采用高频扫描，发现总是漏单，而且都是同样的品总会漏单，不漏单的品种总是不漏单，漏单的品种总是漏单，怎么回事？

[此贴子已经被作者于2010-10-25 11:00:11编辑过]

难道监控品种有限制？还是说需要收费才能监控更多的品种？

你说的这个问题，过于含糊，无法回答。

请参考 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题13 的有关交易描述

此外，请参考问题4 中后台自动交易的后台调试部份，仔细调试你的后台自动交易程序。

另外，我们再重申一句，后台自动交易绝对不是将BUY改做TBUY就可以安全无误进行工作了，需要很多的细节上的编写与调试技巧，绝对是不适合初级用户使用的！

[此贴子已经被作者于2010-10-25 11:06:15编辑过]

因为每个品种的参数不一样，所以策略中含有如下的代码，是不是这个影响了效率？有办法优化么？是否可以考虑加入break或goto语句？

还是说高频扫描不适合在1分钟周期上使用？在1分钟周期上使用固定间隔1秒是不是效果更好些？

n:=70;
s:=50;
w:=100;
r:=1;

if strcmp(marketlabel,'SQ')=0 then begin
p:=strleft(stklabel,2);

if strcmp(p,'ZN')=0 then begin
n:=62;
s:=40;
w:=80;
r:=1;
end;

if strcmp(p,'RU')=0 then begin
n:=65;
s:=55;
w:=70;
r:=1;
end;

if strcmp(p,'CU')=0 then begin
n:=75;
s:=30;
w:=60;
r:=1;
end;

if strcmp(p,'RB')=0 then begin
n:=64;
s:=40;
w:=55;
r:=1;
end;

if strcmp(p,'AL')=0 then begin
n:=80;
s:=20;
w:=100;
r:=1;
end;

if strcmp(p,'AU')=0 then begin
n:=68;
s:=65;
w:=70;
r:=1;
end;

if strcmp(p,'FU')=0 then begin
n:=70;
s:=25;
w:=30;
r:=1;
end;
end;

if strcmp(marketlabel,'ZQ')=0 then begin
p:=strleft(stklabel,2);

if strcmp(p,'SR')=0 then begin
n:=76;
s:=70;
w:=100;
r:=1;
end;

if strcmp(p,'TA')=0 then begin
n:=60;
s:=100;
w:=100;
r:=1;
end;

if strcmp(p,'CF')=0 then begin
n:=68;
s:=35;
w:=80;
r:=1;
end;
end;

if strcmp(marketlabel,'DQ')=0 then begin
p:=strleft(stklabel,1);

if strcmp(p,'Y')=0 then begin
n:=70;
s:=20;
w:=75;
r:=1;
end;

if strcmp(p,'L')=0 then begin
n:=66;
s:=30;
w:=50;
r:=1;
end;
end;

[此贴子已经被作者于2010-10-25 12:31:41编辑过]

这里问题，只能由你采取调试手段，具体分析到底是由于哪些原因导致。

[此贴子已经被作者于2010-10-25 13:13:56编辑过]

以下是引用admin在2010-10-25 13:13:48的发言：

这里问题，只能由你采取调试手段，具体分析到底是由于哪些原因导致。

[此贴子已经被作者于2010-10-25 13:13:56编辑过]

break语句在if里用可以么？就是当一个品种的参数设置完成了，就跳出整个if语句，向下执行。或者goto语句？

break只能在FOR等循环语句使用

可以使用GOTO语句执行跳转，减小系统运算量

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