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主题：代码修改
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等级：论坛游侠 帖子：558 积分：658 威望：0 精华：0 注册：2012/9/20 10:11:38 		代码修改  发帖心情 Post By：2012/9/25 19:38:38    Post IP：211.95.61.35[只看该作者]

AvgTR := ref(MA(TR,ATRLen),1) ;
//建立多头进场条件
Long := h > T20Hi ;
//多头进场
if Long then begin
myEntryPrice := IF(Open>T20Hi+MINDIFF ,Open ,T20Hi+MINDIFF ) ;
buy( _DEBUG,PosNum,limitr,myEntryPrice);
Position := 1 ;
TurtleUnits := 1 ;
N := AvgTR ;
BuyOrderThisBar := 1;
//多头加仓条件
While (High>myEntryPrice+0.5*N) and TurtleUnits<4 Do Begin
myEntryPrice := IF(Open>myEntryPrice+0.5*N ,Open ,myEntryPrice+0.5*N ) ;
myEntryPrice := Ceiling(myEntryPrice/MINDIFF)*MINDIFF ;
buy( _DEBUG, PosNum, limitr, myEntryPrice);
TurtleUnits := TurtleUnits+1 ;
BuyOrderThisBar := 1;
End //While
上面的ATR计算了4次，第一段开仓有1次，记为第一次，后面一段加仓有3次，分别记为第二，第三，第四次，我希望第二第三第四次依然用第一次的ATR，而不要刷新k线后重新计算。
 
本人不擅长编程，所以希望版上老师帮我写一下，能够给我完整的修改好的代码。不要只提供一个思路，思路我也懂，就是第一次下单记录最初的值。
不胜感激。
[此贴子已经被作者于2012-9-25 19:39:39编辑过]
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2012/9/26 9:33:16    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

您好，正在处理该问题，预计在今天收盘前解决

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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2012/9/26 15:59:50    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

variable:N=0;

AvgTR := ref(MA(TR,ATRLen),1) ;

//建立多头进场条件
Long := h > T20Hi ;
//多头进场
if Long and a=0 then begin
myEntryPrice := IF(Open>T20Hi+MINDIFF ,Open ,T20Hi+MINDIFF ) ;
buy( _DEBUG,PosNum,limitr,myEntryPrice);
Position := 1 ;
TurtleUnits := 1 ;
N:= AvgTR ;
BuyOrderThisBar := 1;

a:=1;

end

 

//多头加仓条件

if long and a=1 then begin

myEntryPrice := IF(Open>T20Hi+MINDIFF ,Open ,T20Hi+MINDIFF ) ;
buy( _DEBUG,PosNum,limitr,myEntryPrice);
Position := 1 ;
TurtleUnits := 1 ;
BuyOrderThisBar := 1;
While (High>myEntryPrice+0.5*N) and TurtleUnits<4 Do Begin
myEntryPrice := IF(Open>myEntryPrice+0.5*N ,Open ,myEntryPrice+0.5*N ) ;
myEntryPrice := Ceiling(myEntryPrice/MINDIFF)*MINDIFF ;
buy( _DEBUG, PosNum, limitr, myEntryPrice);
TurtleUnits := TurtleUnits+1 ;
BuyOrderThisBar := 1;
End //While



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等级：论坛游侠 帖子：558 积分：658 威望：0 精华：0 注册：2012/9/20 10:11:38 		  发帖心情 Post By：2012/9/27 8:21:18    Post IP：211.95.61.35[只看该作者]

多头进场第一句就不理解，if Long and a=0。。。这个a哪里来的啊？

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等级：论坛游侠 帖子：558 积分：658 威望：0 精华：0 注册：2012/9/20 10:11:38 		  发帖心情 Post By：2012/9/27 8:26:32    Post IP：211.95.61.35[只看该作者]

//多头加仓条件

if long and a=1 then begin

myEntryPrice := IF(Open>T20Hi+MINDIFF ,Open ,T20Hi+MINDIFF ) ;
buy( _DEBUG,PosNum,limitr,myEntryPrice);
Position := 1 ;
TurtleUnits := 1 ;
BuyOrderThisBar := 1;

 

为什么加仓的时候有这样一段代码？这不是开仓吗？加仓应该用while语句啊
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开头漏了variable:a=0;


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//多头加仓条件

if long and a=1 then begin

myEntryPrice := IF(Open>T20Hi+MINDIFF ,Open ,T20Hi+MINDIFF ) ;
buy( _DEBUG,PosNum,limitr,myEntryPrice);
Position := 1 ;
TurtleUnits := 1 ;
BuyOrderThisBar := 1;

为什么加仓的时候有这样一段代码？这不是开仓吗？加仓应该用while语句啊

//多头加仓条件

if long and a=1 then begin

myEntryPrice := IF(Open>T20Hi+MINDIFF ,Open ,T20Hi+MINDIFF ) ;
buy( _DEBUG,PosNum,limitr,myEntryPrice);
Position := 1 ;
TurtleUnits := 1 ;
BuyOrderThisBar := 1;

为什么加仓的时候有这样一段代码？这不是开仓吗？加仓应该用while语句啊

//多头加仓条件

if long and a=1 then begin

myEntryPrice := IF(Open>T20Hi+MINDIFF ,Open ,T20Hi+MINDIFF ) ;
buy( _DEBUG,PosNum,limitr,myEntryPrice);
Position := 1 ;
TurtleUnits := 1 ;
BuyOrderThisBar := 1;

 

 

为什么加仓的时候还要开一次仓啊？
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第一次是记录初始值，第二次就是正常的循环


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第一次记录初始值的时候你已经buy了一次，为什么然后a=1的时候你又buy了一次？（再然后才是循环。。。）拜托你看仔细点啊

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初始buy，记录值，只执行一次，后面的buy进行循环


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