主题：[求助]Tick周期的高频交易使用not(tisremain(0))能否解决重复发单问题？

在做一个Tick周期的高频交易系统，采用高频扫描方式，此时无法使用holding或tholding状态来判断是否已经发单，
后来使用Variable变量做发单控制，发现一些问题，现在想改用not(tisremain(0))来做状态判断，不知是否能解决重复发单问题？
具体格式如下：

if not(tisremain(0)) and tholding=0 then begin
end;

if not(tisremain(0)) and tholding>0 then begin
end;

if not(tisremain(0)) and tholding<0 then begin
end;

另外还有一个问题，在同一个tick上sellvol和buyvol均大于0的现象，和函数描述不符，请问怎么理解？

取得主动性卖单量。
用法:
SELLVOL()
当本笔成交为主动性卖盘时,其数值等于成交量,否则为0
(本函数仅个股在分笔成交分析周期有效)
所属函数组：行情函数

你可以把部分公式贴过来我们帮你看看，不过从使用经验角度来说，后台自动交易不能tisremain来控制重复发单，一般可以使用TTYPE来控制

代码结构如下：

if tholding=0 then begin
 tbuy(enterlongcond,1,lmt,bidprice);
 tbuyshort(entershortcond,1,lmt,askprice);
end;

if tholding>0 then begin
 tsell(exitlongcond,tholding,lmt,askprice);
end;

if tholding<0 then begin
 tsellshort(exitshortcond,tholding,lmt,bidprice);
end;

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332

参考问题15

问题15没有解决重复发单的问题呀，在Tick周期上，完全可能下个tick也满足开平仓条件，但是因为tholding还没有与交易所柜台同步，导致开仓条件和tholding同时成立，继续重复开仓。

原打算用全局变量variable，发现全局变量在tick周期运算有问题，不知在tick周期上采用何种方法能彻底解决重复发单问题？

variable只是在执行一次刷新的同时是全局变量，下次刷新会被重新初始化。你需要可以记忆的全局变量，请参考EXTGBDATA(S)函数，论坛已经多次讨论

此外重复发单的问题，可以用TTYPE解决，为什么你不去用

用：Tisremain()函数，和TTYPE()函数的一些差别，我的经验是：（不一定是对的，还请Admin确认一下啊！）

用，Not(Tisremain(0)) ，也能控制，但是，在后台程式化交易设置中，预警间隔至少设置为“3”秒，才有效，否则，可能还是会出现连续发出同一方向的委托单的情况，这是因为，交易系统还没来得及获得真实的“未成交委托单的状态”的情况下，又发出了新的委托。。。

用TTYPE，的话，TTYPE，是完全跟着交易系统的信号走的，只要发出信号，不管有没有成交，都可以不再发出同一个方向的委托，但是，这样也可能造成，把一次交易信号忽略掉的可能，就是，发出信号，未成交即撤单，可系统也不会再次发出同一方向的委托单了，所以，在“程式化交易”的设置里，要合理的设置“未成交单撤单的时间间隔”、“追单的时间间隔和追单的变动价位范围”，也就是说，你要确保，发出去这一单，一定要能成交才行。。。。

另外，我发觉，如果使用“金字塔VBA”来开发交易系统的话，可以精确的控制，每一次的发单，可以根据“同一个K线上的每个TICK”的变化进行精确的开平仓操作，比如说：你在PEL上，可能你要以上一根K线和最后一根K线比较，来决定开平仓动作，可是在“金字塔VBA”中，你可以那最后一个TICK上上一个TICK进行比较来决定开平仓，所以，大家可以试试看，然后，我们一起交流下经验啊。。。

也不知道，我说的对不对，还在学习和观察之中，大家一起交流提高啊。。。

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