主题：请问做多止损后如行情再次上涨，如何编写语句在上一次开多的价格入场？

如下面的例子，假设buy开多后如遇sell止损，在没有sell平多之前如何在价格再次涨上第一次开多的价格时入场呢？应该如何写语句？这里假设的是单一策略做一个品种，第一次的开多价格是AVGENTERPRICE,也就是说止损后价格再次回到AVGENTERPRICE按这个价格重新入场,并且设置相同的止损，直到平多的信号完成。

如： 

BK:=CROSS(H, hhv(ref(h,1),20));

SK:=CROSS(llv(ref(l,1), 20),L);

Price:=AVGENTERPRICE;//持仓价位

 

SELLSHORT(BK and 持仓<0,持仓,market);

SELLSHORT(持仓<0,持仓,Stopr,Price+NS);//NS为止损点数

BUY(BK and NOT(TYPE(1)=1),30%,market);

 

SELL(SK and 持仓>0,持仓,market);

SELL(持仓>0,持仓,Stopr,Price-NS);//NS为止损点数

BUYSHORT(SK and NOT(TYPE(1)=3),30%,market);

ENTERPRICE可以用这个函数娶到上次开仓价格，如果是后台交易指标的话 可以用TENTERPRICE

试试这个

 

把你开仓时的AVGENTERPRICE记录下来，假设为P1=AVGENTERPRICE，

判断如果SELL止损成功，就用BUY（1，30%，STOPR，P1）挂一个P1价位的多单，会在价格再次上涨>=p1时，以当时的对手价下单。

判断如果HOLDING>0,设置相同止损，就用你自己的语句SELL(持仓>0,持仓,Stopr,Price-NS);//NS为止损点数

如果做两个方向的交易的话 需要用全局变量来操作了，定义一个全局变量，然后下单后用全局变量记录下单价格用以提供后面的调用，具体参考 EXTGBDATASET 和 EXTGBDATA 函数的调用，variable定义的使用

按3楼老师方法弄了半天，总感觉不对劲，请老师看看这样是不是正确

 

BK:=CROSS(H, hhv(ref(h,1),20));
SK:=CROSS(llv(ref(l,1), 20),L);

Price:=AVGENTERPRICE;//持仓价位

 

SELLSHORT(BK and 持仓<0,持仓,market);
BUY(BK and NOT(TYPE(1)=1),30%,market);

IF low<price-NS AND 持仓>0 then
begin
price:=AVGENTERPRICE;
SELL(1,持仓,Stopr,Price-NS);//NS为止损点数
BUY(1，30%，STOPR，price);
END

 

SELL(SK and 持仓>0,持仓,market);

BUYSHORT(SK and NOT(TYPE(1)=3),30%,market);

 

IF high>price+NS AND 持仓<0 then
begin
price:=AVGENTERPRICE;
SELLSHORT(1,持仓,Stopr,Price+NS);//NS为止损点数
BUYSHORT(1,30%,STOPR,PRICE);
END

这样的你试试

BK:=CROSS(H, hhv(ref(h,1),20));
SK:=CROSS(llv(ref(l,1), 20),L);

 

if BK and time>090100 and time<145500 then
 begin
 SELLSHORT(holding<0,0,limitr,h);    //以本周期的最高价挂单--平仓
 BUY(NOT(TYPE(1)=1) and holding=0,30%,limitr,h); //以本周期的最高价挂单--开仓
 end

 

price1:=AVGENTERPRICE;
SELL(holding>0,0,Stopr,Price1-NS);//NS为止损点数

if holding=0 then BUY(1，30%，STOPR，price1);

if SK and time>090100 and time<145500 then
 begin
 SELL(holding>0,0,limitr,l);  //以本周期的最低价挂单
 BUY(NOT(TYPE(1)=3) and holding=0,30%,limitr,l);
 end

 

price2:=AVGENTERPRICE;
SELLSHORT(holding<0,0,Stopr,Price2+NS);//NS为止损点数
if holding=0 then BUYSHORT(1,30%,STOPR,PRICE2);

上海期货交易所的合约，模拟的支持STOP及STOPR，所以，最好测试该市场的合约。

 

我的主要改动有3

1.每次开仓，都先判断是否有持仓。

原因：金字塔，同一个合约，自动化交易时，你不能同时持有多仓和空仓。

如果非要两方向都要，就象4楼说的那样，要用全局变量来操作.

 

2.把你下单时的 市价下单---都改成了本周期限价下单。

原因：模拟的时候，最好不要用市价下单，会出问题。

 

我改的不足之处，请高手也帮忙修改

老师，在图表上测试了，似乎没有达到预期的设定效果，图上有很多的灰色箭头和灰色三角形，不知是什么？

问题：比如做多止损，当止损后由于持仓变为0，未等价格再次上穿上次开仓价，就已经满足持仓=0的开空条件了。见下面黄色背景的两行。见图。 做空止损类似。

BK:=CROSS(H, hhv(ref(h,1),20));
SK:=CROSS(llv(ref(l,1), 20),L);

 

if BK and time>090100 and time<145500 then
 begin
 SELLSHORT(holding<0,0,limitr,h);    //以本周期的最高价挂单--平仓
 BUY(NOT(TYPE(1)=1) and holding=0,30%,limitr,h); //以本周期的最高价挂单--开仓
 end

 

price1:=AVGENTERPRICE;{这里可以改成ENTERPRICE？}
SELL(holding>0,0,Stopr,Price1-NS);//NS为止损点数

if holding=0 then BUY(1，30%，STOPR，price1);

if SK and time>090100 and time<145500 then
 begin
 SELL(holding>0,0,limitr,l);  //以本周期的最低价挂单
 BUYSHORT(NOT(TYPE(1)=3) and holding=0,30%,limitr,l);{老师笔误，这里我补上了BUYSHORT}
 end

 

price2:=AVGENTERPRICE;{这里可以改成ENTERPRICE？}
SELLSHORT(holding<0,0,Stopr,Price2+NS);//NS为止损点数
if holding=0 then BUYSHORT(1,30%,STOPR,PRICE2);

是未成交标志，在工具--选项--视图 里，有“显示未成交标志”，钩去掉即可

 

我只是给你想实现的东东提供了一个思路，如果没有达到预期的设定效果，那你就考虑想你的策略是否合适了

 

你对函数的理解有不到位的地方

if holding=0 then BUY(1，30%，STOPR，price1);

当HOLDING=0时，虽然条件满足了，但并不会下多单。

原因：BUY函数在使用STOPR类型时，只有当最新价大于等于price1时，才会以当时的对手价发出委托。----相当于一个条件单（当最新价>=某值，买开仓）

老师，我只是想学习这么一个编程模板，未达到预期效果不是指盈利方面，而是尚没有完全实现我想实现的思路，

比如看上面8楼的黄色背景条二条语句是连贯的，举案例假设橡胶20000开空前一波下跌是盈利单，此时price2赋值为20000，19500平空翻多，此时price1赋值为19500,止损假设设在19400，如果多单19400止损，holding变为0，则会触发在19400的开空操作（此时if holding=0 then BUYSHORT(1,30%,STOPR,PRICE2);生效，因为19400<20000）。也就是上图显示的多单止损同时会开空单。反过来当前一波多头盈利后开空单被止损的话,也会触发新多入场。

我的想法是：

做多入场，止损后当价格再次上穿做多入场价继续做多（止损不反手），再止损再次上穿做多入场价继续做多，以此类推，直到平多出场。

做空入场，止损后当价格再次下穿做空入场价继续做空（止损不反手），再止损再次下穿做空入场价继续做空，以此类推，直到平空出场。