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主题：帮忙看看这个简单的止损 这么写问题在哪里？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
bigbear
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等级：新手上路 帖子：67 积分：200 威望：0 精华：0 注册：2012/9/3 17:46:47 		帮忙看看这个简单的止损 这么写问题在哪里？  发帖心情 Post By：2012/9/6 2:43:09    Post IP：91.219.24.72[只看该作者]

\\开仓
IF (holding=0) THEN  BEGIN
 IF (开多)  THEN BUY(1,开仓数量%,LIMIT,close+开仓滑点),IGNORECHECKPRICE;
 
 IF (开空)  THEN BUYSHORT(1,开仓数量%,LIMIT,close-开仓滑点),IGNORECHECKPRICE;
 END

 

\\计算开仓后的止损点

开单到目前的K线数:enterbars,LINETHICK0;

多单止损点:LLV(LOW,(开单到目前的K线数+7)),LINETHICK0;

空单止损点:HHV(HIGH,(开单到目前的K线数+7)),LINETHICK0;

 

\\止损或平仓
IF (holding>0) THEN  BEGIN
 IF (C<=多单止损点) THEN SELL(1,平仓数量%,LIMIT,close-平仓滑点);
 IF (平多)  THEN SELL(1,平仓数量%,LIMIT,close-平仓滑点);
END

 

IF (holding<0) THEN  BEGIN
 IF (C>=空单止损点) THEN SELLSHORT(1,平仓数量%,LIMIT,close+平仓滑点)；
 IF (平空)  THEN SELLSHORT(1,平仓数量%,LIMIT,close+平仓滑点);

END

 
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2012/9/6 8:49:31    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

看上去可行


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bigbear
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多谢版主答复。

 

 

//止损或平仓
IF (holding>0) THEN  BEGIN
 IF (C<=多单止损点) THEN SELL(1,平仓数量%,LIMIT,多单止损点-平仓滑点);
 IF (平多)  THEN SELL(1,平仓数量%,LIMIT,close-平仓滑点);
END

 

这么写，其中止损的这句，是不是可以实现， 当最后一根K线碰到 止损点位置时，就立即在止损点平仓？  而不是 要等到 最后一个K线收盘再平仓？

 

 
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2012/9/6 14:36:25    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

固定一秒轮询

if ref(c,1)<=ref(多单止损点,1) then sell();

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JinZhe版主，

 

如果我是在日线上测试这个系统， 固定轮询 的时候，可能对应到某一根日K 的分笔数据还不全， 这样的话， 用秒来轮询，是不是有问题？

如果我的1f K线数据时全的。  在日线上测试系统的时候， 用1f 以上周期的 固定轮询 是不是就没有问题了？  感谢！
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jinzhe
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日线数据测试只要日线数据齐全就行了

 

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版主，还是有点不明白；想不通啊。

 

比如  如果是在日线上测试系统， 用20秒固定周期轮询。 就是说在每根日k 上，要轮询 这一句

if ref(c,1)<=ref(多单止损点,1) then sell();     

4.5（每天4.5小时）*60（每小时60分钟）*60（每分钟60秒）/20=810次

 

但是如果只有日k 数据，针对每根日K线，就只有日开盘价， 日最高价，日最低价，日收盘价  这4个值。  轮询810次，没有什么用啊。

 

您是不是指的模拟交易测试？    我其实是想作离线的脱机 算法测试。


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