主题：连续追单的问题能解决吗？

我下面提的问题可以解决吗？连续追单怎么写，目的是为了有时候市场价追单不能成交，必须连续追单,请问？？？？？？怎么写。如果采用TBUY(1,LOT-TBUYHOLDING ,MKT)，ALLOWREPEAT;高频交易时，又会由于TBUYHOLDING 来不及返回而产生实际开仓手数大于开仓手数的问题

A:=....;//条件
LOT:=100;//开仓手数
T:=3000;//追仓间隔时间
IF A AND TBUYHOLDING<LOT  THEN BEGIN
????????
END

//每隔T秒以市场价开多追价下单   LOT- TBUYHOLDING  手，当 TBUYHOLDING=LOT 时，追价结束

如果你需要连续追单，那么一般只能用固定时间间隔模式，建议选3秒，这样只要

IF A AND TBUYHOLDING<LOT  THEN BEGIN

TCANCEL(1,0);//先把之前未成交全撤单
TBUY(1,LOT-TBUYHOLDING,MKT);

END

 

这样就可以完成追单，因为每隔3秒才检测一次，有足够的时间完成下单回报。

如果你是走完K线，那么请注意条件A在后面的周期是否还会继续有效

admin,你好，感谢回答我的问题。但你的答案并不符合我的要求。我采用的是高频交易模式，无论是开仓或平仓，当行情比较快的时候，市场价委托会不能成交，为了弥补这一缺陷，需要在最短的时间内继续市场价委托，直到成交。用ALLOWREPEAT函数，平仓非常理想，但开仓会由于TBUYHOLDING 来不及返回而产生实际开仓手数大于开仓手数的问题。如果ALLOWREPEAT函数可以设定为T秒一次的话，我的目的就达到了。我想你一定会帮我实现的，辛苦你了。

市价委托都不能成交？请问这里的市价是什么概念？

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软件不是有自带的追到功能吗？不能满足楼主要求？