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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 同一K线下,实盘成交顺序的提问

   

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主题:同一K线下,实盘成交顺序的提问

帅哥哟,离线,有人找我吗?
bikefeng
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同一K线下,实盘成交顺序的提问  发帖心情 Post By:2020/12/16 9:34:11    Post IP:114.252.214.46[只看该作者]

非走完一根K线的情况下,若在程序中若有两个平仓条件,一个宽松点,一个紧凑点,如果发生在同一根k线,软件自动按最大利润值进行计算。
但在实盘中,是先达到哪个条件,就立即平仓成交的。从而造成软件测算数据的不准确,也就是收益虚高,长期积累下来差异很大。
在图表中,可以看到K线先达到紧凑平仓点,发出平仓信号,接着又达到了宽松平仓点,信号自动漂移到新点,显示盈亏也相应变化。
而同时,实盘因为已经全部平仓,所以没有任何反应,也没有平仓仓位不足的提示,就是根本没有新委托,只是信号漂移。

问:如何解决此问题,使得信号按到达的先后次序执行,不再产生信号漂移和利润值最大化的问题。

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FireScript
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  发帖心情 Post By:2020/12/16 9:50:34    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

我没太搞明白你这个是什么情况,你是在对比图表信号和实盘交易的情况?
你举个具体例子说明下吧。


命数如织,当如磐石。
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bikefeng
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  发帖心情 Post By:2020/12/18 15:10:07    Post IP:111.196.74.102[只看该作者]

举个例子
比如我设置第一个平仓条件为:当前K线最低价<开仓价格-2N;N是一个类似于atr之类的量。
另外又设了一个平仓条件为:当前K线最低价<10日的LLV
通常情况下,条件1比较敏感,往往优先触发,可作为止盈条件。
条件2短时间内比较迟钝,但10个周期后又会比较敏感,所以作为止盈/止损条件,表示如果持仓较长时间后依然无法盈利,就要转为遇到回调尽快离场,无论盈亏。
模型在实盘交易时都是先触发哪个条件,就直接全部平仓成交了。如果K线较长又触及另一个就不会再有委托发出。
但在信号和图表上却是变化的,先触发条件1,一旦K线较长,同一K线后触及条件2,系统自动按条件2来计算盈亏和显示,造成统计数据和实盘数据出现差异。

看附件,图表数据发生变化,盈利从条件1的4000多变成8000多,在测算时出现虚假盈利。

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bikefeng
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  发帖心情 Post By:2020/12/18 20:20:29    Post IP:111.196.74.102[只看该作者]

见附件

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