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主题:策略测试咨询

帅哥哟,离线,有人找我吗?
淫荡的小蜜蜂
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策略测试咨询  发帖心情 Post By:2020/7/28 17:53:53    Post IP:182.141.195.97[只看该作者]

老师好,我之前策略测试以及实盘都是用主连合约。不过我近日发现,主力合约和主连合约的差异很大,比如策略(主连合约)显示信号是上涨,但是再用主力合约测试的信号显示确实下跌。不禁让我需要再次咨询一下,我做的是日线操作,请问:策略测试以及实盘均是用主连合约,同时测试的时候加上价格复权,这个方式是否正确?


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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2020/7/28 20:17:40    Post IP:58.33.79.68[只看该作者]

你没有办法直接去看主力月份合约的,因为某个月份合约下市到新的一年合约上市,这中间会有巨大跳空。
你想你肯定回测时候没办法去年开了多单,隔几个月新合约上市后高开然后直接拿之前的合约交易。

一般回测就直接用连续合约的复权后就可以了,本身就不可能和月份合约一样,你自己看具体月份合约就能发现断断续续,成交量不规则

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淫荡的小蜜蜂
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  发帖心情 Post By:2020/7/28 22:27:49    Post IP:182.141.195.97[只看该作者]

好的,知道了。最大量的确保测试和实盘结果一致,还有其他什么设置不?老师

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wenarm
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  发帖心情 Post By:2020/7/29 8:09:44    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

没有。主要还是看自己策略的适应性。



编程无捷径,技巧靠积累。
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