主题：关于套利合约算法疑问

另外 管理员 wenarm  曾在其它套利问题贴中提到

套利合约的开盘价不是用D1的开盘价-D2的开盘价这样计算，是按照下单方向的对手价计算； 例如品种D1的套利方向为买入、品种D2的套利方向为卖出时，D1-D2相当于，D1的委卖价-D2的委买价

这里的开盘价指的是当天的开盘价 还是所有级别的开盘价？ 

现在的算法还是这样吗

 1.能回测。只要你把历史数据刷出来就行。

2.“这里的开盘价指的是当天的开盘价 还是所有级别的开盘价？ ”这个是根据周期的啊。你是1分钟，那就是1分钟周期对应的。日线就是日线周期对应的。

2历史数据里可没有委买委卖数据  你说的根据周期 确定吗？ 

 1.“这就不是真实时间序列 ” 这个问题我们已经提交过了。但是版本迭代需要一定时间，这个需求也要开发那边根据具体情况来处理才行。

2.我这个的意思是指 1分钟的套利合约就是用1分钟具体品种的基础数据来合成的，目前还是这种处理方式。 你之前帖子里提到过要用分笔来处理。这个问题也是提交过了，但是要不要改 如何修改，需要开发那边考虑下才行。