主题：为什么全开一个方向？多头方向

当时乙二醇套利市场值是-140，但是全部开的买单，是做EG09，EG01

S:=1;

AH:=-120;
AL:=-150;
BH:=-130;
BL:=-110;

//平空
COND3:=c<=AL;

IF  COND3  THEN
TSELLSHORT(COND3 AND THOLDING<>0,s,LMT,C);

COND2:=c>=AH;

IF  COND2 AND THOLDING=0 THEN

TBUYSHORT(1,S,LMT,C);
//平多
COND5:=c>=BH;

TSELL(COND5 AND THOLDING<>0,s,LMT,C);

//开多

COND7:=C<=BL;
IF  COND7 AND THOLDING=0 THEN

TBUY(1,S,LMT,C);

如果那时候c是-140 只有下面这个条件是满足的。

 COND7:=C<=BL;

你监控2个品种自然是下2个多单。

 后台套利只能在下单语句里面指定到品种。如果没有指定品种那么就是下单到监控的品种上去的。你监控2个品种下单的就是2个品种，你出的是开多信号，下的为啥会一个多一个空呢？只会是2个多头的。

 你这里如果要套利。比如套利的开多；

1.代码里面指定好下单的品种和方向来实现套利

//开多

那监控品种怎么选呢

是选你们软件自定的TA001，还是EG01

 1.因为你需要这个套利TA001的数据作为判断依据，所以你可以只监控这个套利合约。

2.也可以监控一个具体品种。但是套利的这个数据就必须自行调用过来了。

所以只需要保证获取到套利的那个品种数据，监控什么品种影响不大。

此外需要注意下，如果是限价下单必须注意下，因为获取到的价格是和监控的品种一致的，比如你监控套利合约，你用C下单，这个肯定不行，你必须引用到下单品种的价格来处理。但是市价就无所谓了。

还有这个C怎么定义，

这个C是套利上的，还是合约上的

系统怎么识别是套利上C，还是合约上的