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主题:海龟的波动率倒数怎么表达?

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海龟的波动率倒数怎么表达?  发帖心情 Post By:2019/12/2 15:17:13    Post IP:27.154.209.125[只看该作者]

海龟的波动率倒数的仓位管理怎么表达?

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  发帖心情 Post By:2019/12/2 15:22:21    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

 这个你要详细描述下具体是怎样的逻辑,否则我这边没办法编写成代码的。系统自带的海龟里面我也没看到这个东西。


命数如织,当如磐石。
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一代天骄
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  发帖心情 Post By:2019/12/3 14:23:07    Post IP:27.154.209.157[只看该作者]

仓位管理就是,1%*1000000(账号资金)/ATR*每点波动多少钱,这个决定下单头寸,这个怎么表达呢?

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  发帖心情 Post By:2019/12/3 14:34:50    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

 那直接用系统自带的海龟里面的代码就行,把这部分抽离出来就行了:
M:=MA(TR,20); //真实波幅的20周期均值
N:=M;
N:=(19*N+TR)/20;{计算N值}

SS:0.01*ASSET/N;


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