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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → [求助]高频扩展数据里面，有什么办法可以让各种单量的适配性强点？

   

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主题：[求助]高频扩展数据里面，有什么办法可以让各种单量的适配性强点？
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saintlucifer
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等级：论坛游侠 帖子：356 积分：767 威望：0 精华：0 注册：2011/9/5 10:51:56 		[求助]高频扩展数据里面，有什么办法可以让各种单量的适配性强点？  发帖心情 Post By：2019/11/12 9:52:20    Post IP：113.67.159.179[只看该作者]

就是定义那些巨单，大单，中单的时候，我知道可以分品种来定义各种单量的大小，但是其实就算每个品种在不同时期的单笔金额是否为巨、大、中单也不相同，所以现在金字塔PEL里面是否能通过按单笔金额为昨天总成交量的一定百分比来决定此笔金额是否为巨、大、中单？或者通过一定技巧来实现这个功能？

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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/11/12 10:35:10    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 这种统计用自定义数据的横向统计  应该也是可以实现的。但是高频拓展统计是软件底层直接计算的，相比之下自定义数据的计算和刷新方面是比不上高频拓展的。 所以用自定义数据做统计，速度和效率这块是很可能更不上的。

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saintlucifer
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等级：论坛游侠 帖子：356 积分：767 威望：0 精华：0 注册：2011/9/5 10:51:56 		  发帖心情 Post By：2019/11/12 11:02:53    Post IP：113.67.159.179[只看该作者]

具体要怎么做呢，我需要的刷新频率也不高点，例如1小时1次就足够了

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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/11/12 11:15:33    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 先看下这个百分比这样做是否符合：

A:AMOUNT;//当前周期的成交额. 最后统计的时候会按照分笔周期处理
D_a:CALLSTOCK('',vtAMOUNT,6,-1);//昨日 日线的成交额

z:100*a/D_A;//当前成交额  占昨日全天成交额的百分比。单位是%

后面做统计要用到这个z.

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saintlucifer
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可以，这样就行了

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用自定义数据处理这个问题。
分析-自定义数据下  新建一个自定义数据，类型选择 横向统计，将下面指标里的cd关联到自定义数据中。
A:AMOUNT;
D_a:CALLSTOCK('',vtAMOUNT,6,-1);

z:100*a/D_A;//当前成交额  占昨日全天成交额的百分比。

cd:z>=0.01;
 

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：temp.png
图片点击可在新窗口打开查看



取值的时候：
result:SELFDATA('A1');//单笔额度占比大于昨日总额度 0.01% 的家数

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可以先熟悉下自定义数据的使用。


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saintlucifer
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这种方法可以分辨出资金是主动上跳或者下跳吗？就是ALLTICKUA和ALLTICKDA的功能

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ISBUYORDER
SELLVOL

用这2个函数应该是可以识别的。

能用高频统计的就在高频统计上做吧。不能的再尝试在自定义数据里面实现。

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saintlucifer
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主要高频统计里面要固定死一个具体的数量来确定巨单大单的边界，在实际应用跟回测里面都不很符合逻辑，就算单个品种在不同时期的单量范围都不相同的了

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