欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 波动率问题求助

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有2827人关注过本帖树形打印复制链接

主题：波动率问题求助
帅哥哟，离线，有人找我吗？
一代天骄
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：380 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2018/10/17 9:47:22 		波动率问题求助  发帖心情 Post By：2019/11/4 9:20:29    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

90 日历史波动率〉90 日历史波动率均值+90 日历史波动率的 1 倍标准差请问这段意思怎么用代码表达？
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yukizzc
 小大  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2019/11/4 9:35:37    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

用std吗

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
一代天骄
 小大  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：380 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2018/10/17 9:47:22 		  发帖心情 Post By：2019/11/4 9:54:38    Post IP：27.154.84.240[只看该作者]

mtr>atr+std(atr)? 还是atr60>REF(ATR,1)+STD(ATR,60)?这两个哪个表达准确，还有这个能够反映出波动率大幅度的增大吗？

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
一代天骄
 小大  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：380 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2018/10/17 9:47:22 		如何限定板块最大持仓？  发帖心情 Post By：2019/11/4 10:02:26    Post IP：27.154.84.240[只看该作者]

比如农产品里面有A,B,C,D,E五个品种，这个板块我要限制最大持仓不能30%保证金（以100w账号为例）或是30w保证金，那么当我出现信号的时候我就先判断当前持仓里面改板块占保证金的是否大于30%或是30w保证金，大于则不开仓，小于的时候才按照信号开仓？这个要怎么表达呢？

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
一代天骄
 小大  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：380 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2018/10/17 9:47:22 		  发帖心情 Post By：2019/11/4 11:01:54    Post IP：27.154.84.240[只看该作者]

我后面跟的问题在帮我解答一下，谢谢

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yukizzc
 小大  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2019/11/4 15:01:25    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

std本身就是标准差反映了波动情况了，直接std(C,20)就可以了

 回到顶部
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.12500 秒, 6 次数据查询