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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 5秒图上时间的问题。

   

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主题:5秒图上时间的问题。

帅哥哟,离线,有人找我吗?
solegoose
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5秒图上时间的问题。  发帖心情 Post By:2019/5/17 17:32:51    Post IP:124.90.197.39[只看该作者]

我在策略一开始处,输出时间
IF BARPOS = 1 THEN
  DEBUGFILE2('d:\bbb.txt', '%.0f', BARPOS, 1);
在策略结尾处,
IF ISLASTBAR THEN
  DEBUGFILE2('d:\bbb.txt', '%.0f', BARPOS, 1); 

bbb.txt的输出:
2019-05-17 09:35:01.269    1
2019-05-17 09:35:01.394    2421
2019-05-17 09:35:01.794    2421
2019-05-17 09:35:02.308    2421
2019-05-17 09:35:02.826    2421
2019-05-17 09:35:03.354    2421
2019-05-17 09:35:03.604    2421
2019-05-17 09:35:03.868    2421
2019-05-17 09:35:04.383    2421
2019-05-17 09:35:04.914    2421
2019-05-17 09:35:05.531    2421
2019-05-17 09:35:05.945    2421
2019-05-17 09:35:06.476    1
2019-05-17 09:35:06.581    2422
2019-05-17 09:35:06.724    2422
2019-05-17 09:35:06.990    2422
2019-05-17 09:35:07.255    2422
2019-05-17 09:35:07.536    2422
2019-05-17 09:35:07.768    2422
2019-05-17 09:35:08.283    2422
2019-05-17 09:35:08.549    2422
2019-05-17 09:35:08.814    2422
2019-05-17 09:35:09.328    2422
2019-05-17 09:35:09.844    2422
2019-05-17 09:35:10.108    2422
2019-05-17 09:35:10.376    2422
2019-05-17 09:35:10.889    2422
2019-05-17 09:35:11.404    2422
2019-05-17 09:35:11.924    1
2019-05-17 09:35:12.030    2423
2019-05-17 09:35:12.447    2423
2019-05-17 09:35:12.965    2423
2019-05-17 09:35:13.565    2423
2019-05-17 09:35:13.744    2423
2019-05-17 09:35:14.523    2423
2019-05-17 09:35:14.788    2423
2019-05-17 09:35:15.304    2423
2019-05-17 09:35:15.586    2423
2019-05-17 09:35:15.820    2423
2019-05-17 09:35:16.348    2423
2019-05-17 09:35:16.608    1
2019-05-17 09:35:16.713    2424
可以看见用时都不到200ms。

但是看PlaceOrder中需要时间:
2019-05-17 09:35:01.730    【图表】RB00 运行完毕
2019-05-17 09:35:01.730    【图表】RB00 运行完毕
2019-05-17 09:35:06.658    【图表】RB00 运行完毕
2019-05-17 09:35:12.395    【图表】RB00 运行完毕
2019-05-17 09:35:16.770    【图表】RB00 运行完毕

中间间隔时间最久的有5.7s,不知道这样对交易是否有影响。


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
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  发帖心情 Post By:2019/5/20 8:58:57    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

图表公式运行,是根据k线刷新触发的。debugfile反映的是策略每次被触发运行时间。

系统日志是,每次触发检测抓取信号的时间。两个之间没有必然关系。



编程无捷径,技巧靠积累。
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solegoose
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  发帖心情 Post By:2019/5/22 8:56:19    Post IP:115.238.109.124[只看该作者]

同样的策略,现在加载到螺纹5秒线上看起来比较正常,但是在原油上就不行。
2019-05-22 02:03:13.328    1
2019-05-22 02:03:13.453    4300
2019-05-22 02:03:13.593    4300
2019-05-22 02:03:13.858    4300
2019-05-22 02:03:17.743    4300
2019-05-22 02:03:18.008    4300
2019-05-22 02:03:18.788    4300
2019-05-22 02:03:19.568    4300
2019-05-22 02:03:20.083    4300
2019-05-22 02:03:22.423    4300
2019-05-22 02:03:27.103    4300
2019-05-22 02:03:27.618    4300
2019-05-22 02:03:28.663    4300
2019-05-22 02:03:29.178    4300
2019-05-22 02:03:29.443    4300
2019-05-22 02:03:30.472    4300
2019-05-22 02:03:31.003    4300
2019-05-22 02:03:32.032    1
2019-05-22 02:03:32.157    4301
2019-05-22 02:03:32.563    4301
你看这里,5秒线上,过了近20秒,K线数才从4300变到4301,这是怎么回事。


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wenarm
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  发帖心情 Post By:2019/5/22 9:36:51    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

原油下半夜的分笔没那么活跃。两笔之间的间隔存在大于5秒以上的情况。这种不单单是原油。你自己可以统计下理论上所有品种5秒数应该有多少k线数量。实际上每天有达不到理论值的。但是这种并不影响程序化执行。9:00:05有根k,中间一直没有行情,一直到9:30:05秒出现新k。它俩就是相邻的。只要上根k有信号程序化一样可以下单执行
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  发帖心情 Post By:2019/5/22 11:51:07    Post IP:115.238.109.124[只看该作者]

 不对的,我查看了一下昨晚的tick数据,02:03分附件,没有长时间无tick的情况。

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  发帖心情 Post By:2019/5/22 11:53:12    Post IP:115.238.109.124[只看该作者]

 你可以在你的机器上查看一下当时的数据。
如果真的没有数据的话,4300根K线不会出现那么多次。

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  发帖心情 Post By:2019/5/22 13:34:18    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

图表公式触发运行,只要盘口有跳动。即使没有分笔,只要盘口中的有跳动,如委买委买卖的时候。都会触发运行。

在分笔行情不活跃时,你的公式手多档行情的跳动影响也在不断输出



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  发帖心情 Post By:2019/5/22 16:04:31    Post IP:115.238.109.124[只看该作者]

  你去查看一下原油的tick就知道了,昨天晚上10点03分左右,tick很多的,哪里可能有10多秒才能完成K线的。

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  发帖心情 Post By:2019/5/22 16:13:48    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

你图中debugfile的时间是北京时间,对应的分笔时间(金字塔时间)应该是06:00点多的。

 

debugfile输出的次数不代表分笔数量。debugfile只能代表公式运行的次数。盘口除了分笔外,其它的数据跳动一样会触发公式运行。

 

5s只按分笔数据的时间分段划分。

如果这些你理解不了,那就不要去研究运行机制相关的问题。

[此贴子已经被作者于2019/5/22 16:28:58编辑过]


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