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主题:关于单策略双周期程序化的公式问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
m1978xz
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关于单策略双周期程序化的公式问题  发帖心情 Post By:2019/4/17 21:09:37    Post IP:123.168.88.72[只看该作者]

我打算过几天开始实盘程序化操作,但是我目前的策略需要同时做1分钟和5分钟的甲醇才能平滑风险曲线。


应该是打开两个窗口就能实现同时做两个周期的需求吧。


接下来的问题是我的策略本来是单周期用1万的本金,100%买入,就是能买几手就买几手。之后按复利来滚动。
BUY(1,100%,LIMITR,c); //

但如果双窗口来做2个周期,这个资金分配应该怎么写啊。


-----------------
还有平仓的问题,比如原来只做甲醇一分周期
原来我的平仓语句是:
SELL(1,HOLDING,LIMITR,Q2D);  

如果我开了2个窗口,一个窗口做1分钟周期,另一个窗口做5分钟周期
那如果一分钟的平仓条件触发时,会不会把五分钟那个窗口的多单也平掉啊?

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FireScript
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  发帖心情 Post By:2019/4/18 9:05:34    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

 1.这个资金是共享一个账号的。如果第一个窗口先开了,那么第二个窗口是存在资金不足无法开仓的可能性。多个窗口一个品种的话不建议按照资金满仓开。可以降低下单资金比例或者就按照固定手数也行。
2.窗口相互独立,但是账户是共享的。如果你一个窗口之前下了多单,目前账户上也只有一手多单,另一个窗口现在触发平仓1手,那么是会把实际账户上这个多单平掉的。2个窗口上的策略本身运行是相互独立的不受实际账号开平状况的影响,只是因为你只有一个账户,策略指令都下到一个账号,那肯定不能避免方向相反的操作了。


命数如织,当如磐石。
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m1978xz
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  发帖心情 Post By:2019/4/18 9:11:16    Post IP:123.168.88.72[只看该作者]

谢谢版主回复我另想想办法看能不能解决这个问题。

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