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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 请问这样编写的套利模型有什么问题？

   

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主题：请问这样编写的套利模型有什么问题？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
strenjoy
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等级：论坛游侠 帖子：108 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/6/2 9:56:41 		请问这样编写的套利模型有什么问题？  发帖心情 Post By：2019/3/21 11:33:16    Post IP：60.191.127.141[只看该作者]


没有任何成交明细

a:'IF1904';
b:'IC1904';
//*****************************

//获得价差方法1
JC:dynainfo2(7,b)-dynainfo2(7,a);

//开仓和平仓
IF JC>=100 THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,0,a );
TBUY(1,1,MKT ,0,0,0,b );
END
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/3/21 13:27:26    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 这样改下呢：
a:'IF04';
b:'IC04';

命数如织，当如磐石。
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strenjoy
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等级：论坛游侠 帖子：108 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/6/2 9:56:41 		  发帖心情 Post By：2019/3/21 14:09:33    Post IP：60.191.127.141[只看该作者]

这个好像是针对当前行情的。我要对历史数据回测，应该怎么改？

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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/3/21 14:12:38    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 那你取行情的函数就不能用这个动态函数了dynainfo2

用这种方式试下：
JC:"rb00$CLOSE"-"ag00$CLOSE";

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strenjoy
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等级：论坛游侠 帖子：108 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/6/2 9:56:41 		  发帖心情 Post By：2019/3/21 14:18:23    Post IP：60.191.127.141[只看该作者]


a:'IF04';
b:'IC04';
//*****************************

//获得价差方法1
JC:"if04$CLOSE"-"ic04$CLOSE";

//开仓和平仓
IF jc>100 THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,0,a );
TBUY(1,1,MKT ,0,0,0,b );
END

还是没有任何结果啊
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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/3/21 14:31:48    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 先判断下条件是否满足了。这个价差我看了下一直是负的啊。后面触发不了条件。
[此贴子已经被作者于2019/3/21 14:33:34编辑过]

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strenjoy
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等级：论坛游侠 帖子：108 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/6/2 9:56:41 		  发帖心情 Post By：2019/3/21 14:43:34    Post IP：60.191.127.141[只看该作者]

改了，还是这样。

在公式测评-》5市场模型   这里是选什么标的呢？
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strenjoy
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等级：论坛游侠 帖子：108 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/6/2 9:56:41 		  发帖心情 Post By：2019/3/21 14:44:43    Post IP：60.191.127.141[只看该作者]

后台程序化交易是不是不能用于历史回测啊？

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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/3/21 14:45:11    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 你在图表上怎么回测后台的代码呢。你放在图表上肯定不行的。你补充下日线数据在后台里面回测，图表上不行的。
[此贴子已经被作者于2019/3/21 14:45:40编辑过]

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