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主题：市价指令和超价指令的区别？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
一代天骄
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等级：论坛游侠 帖子：380 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2018/10/17 9:47:22 		市价指令和超价指令的区别？  发帖心情 Post By：2019/3/16 10:23:27    Post IP：27.154.209.15[只看该作者]

以做多为例，buy(1,1,market)和buy(1,1,limit,close+2*mindiff),同一个策略在两种下单指令不一样的时候测试的结果是不一样的，这是为什么，超价的下单指令的测试数据会比市价的下单指令差一些，是不是因为吵架指令相当于在策略中加入了一个2个滑点？

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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/3/18 8:57:29    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

回测中市价按本周期收盘价处理，限价只要价格在K线范围内，即按照限价的发单价格处理，比如buy(1,1,limit,close+2*mindiff) 这种回测时候会直接按照 close+2*mindiff的价格成交来处理。因此你用2种指令的方式去处理，测试数据肯定有差异的。
实际交易时候 市价指令就是按照正常市价指令去处理，不会按照回测中的方式去处理。限价也是类似的。 市价和限价的概念，可以百度查询相关资料，会有很多解释说明的，我三言两语讲的也没有网上的详细。

命数如织，当如磐石。
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等级：论坛游侠 帖子：380 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2018/10/17 9:47:22 		  发帖心情 Post By：2019/3/18 14:20:55    Post IP：27.154.209.15[只看该作者]

是不是因为吵架指令相当于在策略中加入了一个2个滑点？

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等级：论坛游侠 帖子：380 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2018/10/17 9:47:22 		  发帖心情 Post By：2019/3/18 14:57:27    Post IP：27.154.209.15[只看该作者]


是不是因为吵架指令相当于在策略中加入了一个2个滑点？
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 不是，滑点是下单的点位和最后成交的单位差距。

金字塔下，负的为有利滑点，正的为不利滑点。


你要设置滑点：


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：temp.png
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在回测这里设置。

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那为何会有差距呢？而且用超价下单指令数据比市价差？按理说超价价格成交应该能够成交比较有力的价格

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buy(1,1,market)和buy(1,1,limit,close+2*mindiff)

回测里的处理是：前者成交价是c 后者是c+2*mindiff 。所以后者的价格肯定不如前者好，后者持有成本更高。而且就是实际交易，超价的价格是更容易成交的，但不代表价格更优啊。

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理解了

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