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小布丁

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用指数映射具体合约下单，委托价格超出涨停价？ 发帖心情

Post By：2018/10/30 11:18:18 Post IP：223.104.6.1[只看该作者]

PRICE:=CALLSTOCK('.......',VTCLOSE,1,0);

BPRICE:IFELSE(ISLASTBAR,PRICE,C);

SPRICE:IFELSE(ISLASTBAR,PRICE,C);

IF BUYCOND THEN BUY(1,1,LIMITR,BPIRCE);

首先，引用下单合约的最新价PRICE

然后，用IFESLE(ISLASTBAR 对信号和下单价格进行转换，当出信号的时候用下单合约的价格进行委托，历史信号显示用加载的指数合约价格C。

启动图表程序化交易时，在下单品种映射打勾，并且设置好指数和具体的下单合约映射。

采用的是“走完K线模式”

当触发买入条件时，委托价格却是指数的价格，然后因为指数价格太高，超过下单合约的涨停价，这是怎么回事???

[此贴子已经被作者于2018/10/30 11:19:48编辑过]

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Post By：2018/10/30 14:11:10 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

1.切换成固定轮询模式下单

2.或者直接用市价，会对应到映射品种进行市价下单

3.其实是代码问题。走完K的发单的时候BPRICE 的计算结果是上一个K指数的收盘价。因此出现你这种情况了。代码做下修改如下：

PRICE:CALLSTOCK('AG00',VTCLOSE,1,0);
BPRICE:=IFELSE(DATACOUNT-BARPOS<2,PRICE,C);

if buycond then buy(1,1,LIMIT,BPRICE),IGNORECHECKPRICE;

命数如织，当如磐石。

小布丁

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Post By：2018/10/30 14:45:28 Post IP：223.104.6.1[只看该作者]

谢谢！

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