主题：[分享]反复开仓、K线走完后才发信号的解决心得

承管理员厚爱，一直享受正版用户待遇，得以测试最新版金字塔软件的各种特色功能，现将一些程序化交易心得分享，让后来者少走一些弯路。当然，这也是不断叨唠管理员的结果，呵呵呵

 

问题提出：

以日k线为例子，比如我选择两条MA(close)系统，5日线和20日线，5日上叉20日买入，5日下叉20日卖出。
那么，在系统设计，产生信号的时候，信号点选择以收盘价为信号，还是以盘中ma5和ma20交叉点的价格为信号? 盘中信号会敏感一点，但是如果价格没有在收盘时确认，实际上是一个虚信号。
在测试时，选择close还是盘整交叉点位都是没有问题的，因为它是唯一的。

但是在实战中，有两种做法，
1. 钉死收盘价。好处是假信号少了，但是不敏感，如果出现大阴或大阳，造成损失。适合长线操作。
2. 使用盘中的价格来做。 好处是比较敏感，价格一旦触及，就可以操作。坏处是价格可能折返，造成假信号，还有一个坏处是价格在信号附近连续波动，那么会无法适从。

 

其他的解决方案：

1：如果有更细致的数据，比如说5分钟数据，那么可以用5分钟的收盘价来判断；

2：不必等收盤確認，盤中信號出現后，在K柱高低點放掛單，等其通道突破

3：可以附加一个判断条件：看你上一级的均线是否同信号方向一致。 一致的话，胜算会高些

4：一定要等收盘价确认已经交叉后才能采取行动，如果有大阴大阳那就等回撤

 

待续。。。

注意：金字塔软件所说的“在同一周期内不会反复开平仓”是指：“不重复开仓指的是你公式所用周期的时间，在同一K线上金字塔只做一次开仓或者平仓动作，如果你是在30MIN周期上，那么30MIN时间内，只做一次开仓信号，如果你预警周期设的1秒这样很短周期，也不会再次重复开仓”

 

注意细节是：金字塔自动交易，不是在K线最后一刻才发交易指令的，而是根据预警间隔周期不同一直在做交易判断。

呵呵呵，和我理解的反复开平仓不是同一个意思。

好了，问题搞清楚了，怎么解决？我就想在最后一刻才发信号。

 

大家首先想到用时间来控制，ok，没问题，实际可以做得到，代码如下：注意看论坛上Time,CurrentTime 的区别

 

input:mark(1,1,2),zq(1,0,19),sec(1,1,10);  //市场1:上海，2其他,工作周期，提前秒数

time_ok:=0;
l4:INTPART(CurrentTIME/100)+1;
r2:Currenttime-INTPART(CurrentTIME/100)*100;

//当前Ctime:STRTONUM(currentTIME);
//当前Ctime:currentTIME;
//当前time:TIME;

ok1:=(mark=1 and (l4>0900 and l4<=1015 or l4>1030 and l4<=1130 or l4>1330 and l4<=1410 or l4>1420 and l4<=1500));
ok2:=(mark=2 and (l4>0900 and l4<=1015 or l4>1030 and l4<=1130 or l4>1330 and l4<=1500));

if (60-r2)<=sec and (ok1 or ok2) then
begin
 
 //1min

 //5min

 //15min上海市场
 //15min其他市场
 //30min
 //60min
 //日线
end;

时间:time_ok;

 

 

经测试，还行，不够稳定。如果59秒的时候计算机很忙，很容易错过某次信号，造成灾难性后果

有没有简单的方法？有，呵呵，看下面的例子：双均线交易.

 

input:man1(12),man2(26);

ma1:ma(close,man1),colorred;
ma2:ma(close,man2),colorgreen;

 

ts:=iif(ma1>ma2,1,iif(ma1<ma2,-1,0));   //注意

 

ts_1:=ref(ts,1);
ts_2:=ref(ts,2);

 

{平多}
sell(holding>0 and (ts<0 and ts_1>0),0,thisclose);   //测试时，需要跳变
Tsell(Tholding>0 and (ts_1<0 and ts_2>0),0,lmt,c); //实战时，冒头就行，注意取值
{平空}
sellshort(holding<0 and (ts>0 and ts_1<0),0,thisclose);
Tsellshort(Tholding<0 and (ts_1>0 and ts_2<0),0,lmt,c);
{开多}
buy(vol>=3000 and holding=0 and ts>0 and ts_1<0 ,intpart(asset*0.4/close),thisclose);
Tbuy(vol>=5000 and Tholding=0 and ts_1>0 and ts_2<0,intpart(Tasset*0.1/close),lmt,c);
{开空}
buyshort(vol>=3000 and holding=0 and ts<0 and ts_1>0,intpart(asset*0.4/close),thisclose);
Tbuyshort(vol>=5000 and Tholding=0 and ts_1<0 and ts_2>0,intpart(Tasset*0.1/close),lmt,c);

 

资产_control:asset,COLORCYAN,noaxis;
//持仓:holding,noaxis;

 

问题解决了，如果采用其他解决方案，代码比较长，不例举了，有兴趣，大家一起探讨。

 

本文意在回馈论坛，因为从版主，管理员那学到很多东西，打扰了很长时间，听说在以后1.94版，这个问题会得到完满的解决，让我们拭目以待。。。。

有没有更简单的？更通用的？有，利用T函数和非T函数的区别来控制，把这个话题留给后来者。。。

期待楼主下面的帖子，不过，你提出的问题，并没有从根本上得到解决啊。。。

 

我建议“金字塔”增加一个函数：LTime(N)，参数N表示毫秒，整个函数表示：在当前周期下，如果N秒后K线将走完，则返回1，否则返回0；

你自己计算一下K线是否准备走完就得了

 

一个当前时间到下跟K线起始点的时间差就得了

请教老师！怎样能做到指令价开仓？比如CROSS(MA(C,5),MA(C,10)):的交叉点开仓。谢谢！

学习了，这个问题也困扰我好久了