欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 为什么这个在套利交易下不开仓?

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有6101人关注过本帖树形打印复制链接

主题：为什么这个在套利交易下不开仓?
帅哥哟，离线，有人找我吗？
haizxj
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		为什么这个在套利交易下不开仓?  发帖心情 Post By：2018/8/13 11:21:31    Post IP：180.159.240.123[只看该作者]

 MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);


CONDBUY:=CROSS(MA5,MA10);
CONDSELL:=CROSS(MA10,MA5);



if CONDBUY  and THOLDING <0 then BEGIN

tsellshort(1,0,mkt),ORDERQUEUE;
tbuy(1,1,mkt),ORDERQUEUE;
end

if CONDSELL and THOLDING>0 then BEGIN
 tsell (1,0,mkt),ORDERQUEUE;
  tbuyshort (1,1,mkt),ORDERQUEUE;
 end
 

if   CONDBUY and THOLDING=0 then BEGIN

tbuy(1,1,mkt),ORDERQUEUE;
end

if CONDSELL and THOLDING=0 then BEGIN

  tbuyshort (1,1,mkt),ORDERQUEUE;
 end

在一般的主力合约中是可以的,但是套利只开不平
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
haizxj
 小大  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		  发帖心情 Post By：2018/8/13 11:22:44    Post IP：180.159.240.123[只看该作者]

 2018-08-13 11:16:01.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 11:17:01.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 11:18:01.750    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 11:19:01.734    【后台】TA0004 TBuy 第 26 行 策略:<MA均线交易指标-后台> 出现信号
2018-08-13 11:19:01.750    【后台】TA0004 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:TA0004
2018-08-13 11:19:01.750    【后台】队列下单
2018-08-13 11:19:01.765    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 11:19:01.765    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2018-08-13 11:19:01.765    【队列】发送下单指令
2018-08-13 11:19:01.765    【下单】下单交易失败。
2018-08-13 11:19:01.765    【队列】下单失败了
2018-08-13 11:20:02.734    【后台】TA0004 TBuyShort 第 31 行 策略:<MA均线交易指标-后台> 出现信号
2018-08-13 11:20:02.734    【后台】TA0004 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:TA0004
2018-08-13 11:20:02.734    【后台】队列下单
2018-08-13 11:20:02.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 11:20:02.734    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2018-08-13 11:20:02.734    【队列】发送下单指令
2018-08-13 11:20:02.734    【下单】下单交易失败。
2018-08-13 11:20:02.734    【队列】下单失败了
2018-08-13 11:21:01.750    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 11:22:01.734    【后台】TA0004 运行结束

[此贴子已经被作者于2018/8/13 11:23:10编辑过]
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
 小大  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2018/8/13 11:24:08    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 套利必须在代码中指定到具体套利品种。即时你监控了的是这个套利品种，你也必须在代码里面指定到具体品种才行。
[此贴子已经被作者于2018/8/13 15:04:03编辑过]

命数如织，当如磐石。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
haizxj
 小大  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		  发帖心情 Post By：2018/8/13 11:24:51    Post IP：180.159.240.123[只看该作者]

 这个怎么设置
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
haizxj
 小大  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		  发帖心情 Post By：2018/8/13 14:05:24    Post IP：180.159.240.123[只看该作者]

错在哪?预警记录里只有开仓信息,没有平仓信息.账号开平均没有

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
haizxj
 小大  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		  发帖心情 Post By：2018/8/13 14:39:41    Post IP：180.159.240.123[只看该作者]

2018-08-13 14:05:01.734    【后台】TA0004 TBuy 第 26 行 策略:<MA均线交易指标趋势-后台> 出现信号
2018-08-13 14:05:01.734    【后台】TA0004 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户:TA0004 品种:TA0004
2018-08-13 14:05:01.734    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组： TA0004
2018-08-13 14:05:01.734    【后台】CTP登录账户 0 个
2018-08-13 14:05:01.734    【后台】金仕达登录账户 0 个
2018-08-13 14:05:01.734    【后台】恒生登录账户 0 个
2018-08-13 14:05:01.734    【后台】子账户 登录账户 0 个
2018-08-13 14:05:01.734    【后台】扩展接口 登录账户 1 个
2018-08-13 14:05:01.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:06:01.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:07:01.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:08:01.750    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:08:28.343    【后台】 启动后台程式化交易
2018-08-13 14:09:01.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:10:01.734    【后台】TA0004 TBuyShort 第 31 行 策略:<MA均线交易指标趋势-后台> 出现信号
2018-08-13 14:10:01.734    【后台】TA0004 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户:TA0004 品种:TA0004
2018-08-13 14:10:01.734    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组： TA0004
2018-08-13 14:10:01.734    【后台】CTP登录账户 0 个
2018-08-13 14:10:01.734    【后台】金仕达登录账户 0 个
2018-08-13 14:10:01.734    【后台】恒生登录账户 0 个
2018-08-13 14:10:01.734    【后台】子账户 登录账户 0 个
2018-08-13 14:10:01.734    【后台】扩展接口 登录账户 1 个
2018-08-13 14:10:01.765    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:11:01.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:11:24.265    【后台】 启动后台程式化交易
2018-08-13 14:12:01.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:12:14.031    【后台】 启动后台程式化交易
2018-08-13 14:13:01.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:14:01.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:15:01.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:16:01.734    【后台】TA0004 TBuy 第 26 行 策略:<MA均线交易指标趋势-后台> 出现信号
2018-08-13 14:16:01.781    【后台】TA0004 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:TA0004
2018-08-13 14:16:01.781    【后台】队列下单
2018-08-13 14:16:01.812    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:16:01.828    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2018-08-13 14:16:01.828    【队列】发送下单指令
2018-08-13 14:16:01.828    【下单】下单交易失败。
2018-08-13 14:16:01.828    【队列】下单失败了
2018-08-13 14:17:01.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:17:46.125    【后台】 启动后台程式化交易
2018-08-13 14:18:01.750    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:19:01.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:20:01.750    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:21:01.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:22:01.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:23:01.734    【后台】TA0004 TBuy 第 26 行 策略:<MA均线交易指标趋势-后台> 出现信号
2018-08-13 14:23:01.734    【后台】TA0004 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:TA0004
2018-08-13 14:23:01.734    【后台】队列下单
2018-08-13 14:23:01.734    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:23:01.734    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2018-08-13 14:23:01.734    【队列】发送下单指令
2018-08-13 14:23:01.750    【下单】下单交易失败。
2018-08-13 14:23:01.750    【队列】下单失败了
2018-08-13 14:24:01.218    【后台】TA0004 运行结束
2018-08-13 14:25:01.250    【后台】TA0004 运行结束

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
haizxj
 小大  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		  发帖心情 Post By：2018/8/13 14:42:31    Post IP：180.159.240.123[只看该作者]

信号触发但是下不了单,平仓信号没有触发,系统很简单,就是均线金死叉

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
 小大  8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2018/8/13 15:43:17    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 之前回复有误，因此重新整理回复下。

软件里面建立的套利品种无法利用程序化去直接监控那个套利品种并交易。比如你品种a 和b构成的套利品种c，你无法直接对c品种程序化。 你只能在代码里面按照套利的操作去分别对a和b下单 ，比如a开多 b开空 相当于一个套利c的开多操作了。所以你原先的代码监控套利品种是无法下单的。

我简单参照你原先思路做一个范例：


//*****************************
账户:'1000';
套利品种1:'rb00';
套利品种2:'ag00';
//*****************************

JC:"rb00$CLOSE"-"ag00$CLOSE";


MA5:MA(JC,5);
MA10:MA(JC,10);

CONDBUY:=CROSS(MA5,MA10);
CONDSELL:=CROSS(MA10,MA5);

tbuyhd1:TBUYHOLDINGEX(账户，套利品种1，2);//品种1多头持仓
tsellhd1:TSellHOLDINGEX(账户，套利品种1，2);//品种1空头持仓

tbuyhd2:TBUYHOLDINGEX(账户，套利品种2，2);
tsellhd2:TsellHOLDINGEX(账户，套利品种2，2);



if CONDBUY  and tsellhd1>0 and tbuyhd1>0 then  //tsellhd1>0  tbuyhd1>0 分别 表示品种1有空头持仓，品种2有多头持仓 
BEGIN
tsellshort(1,0,Mkt,0,0,账户,套利品种2),ORDERQUEUE;
tsell(1,0,Mkt,0,0,账户,套利品种1),ORDERQUEUE;//这2个相当于套利的平空

tbuy(1,1,Mkt,0,0,账户,套利品种2),ORDERQUEUE;
tbuyshort(1,1,Mkt,0,0,账户,套利品种1),ORDERQUEUE; //这2个相当于套利开多
end

后续代码可以仿照这里完善下。

命数如织，当如磐石。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
haizxj
 小大  9楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		  发帖心情 Post By：2018/8/13 17:49:28    Post IP：222.64.250.88[只看该作者]


[此贴子已经被作者于2018/8/13 17:50:20编辑过]
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
haizxj
 小大  10楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		  发帖心情 Post By：2018/8/13 19:00:10    Post IP：222.64.250.88[只看该作者]

 A1:'rb00$close';
这个A1值怎么是4，不是4155
 回到顶部
总数 35 1 2 3 4 下一页
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.62695 秒, 6 次数据查询