主题：[求助]期权交易时，把50ETF引入平开仓条件的问题

callstock是读取的标的最新价吗？或者说最后一根K线么？还是读取的每根k线的历史值？我自己试下来似乎是最新值？

callstock引用的是一个序列值，包含历史值。

因为enterprice这个是图表函数，返回的只能是图表历史计算中的开仓价格。如果要你的这个问题，你只能考虑使用后台，后台策略是可以获得实际交易品种的成交价格。

OPOBYPRIRCE函数只适用于期权，你也只能在期权市场下获取对应的数据。  另外后台程序化更加适合做期权自动化交易。

谢谢老师指导！图标交易找到错误在哪里了！

是的 具体来说，应该是上次满足 开仓 条件时的P值

谢谢

 GLOBALVARIABLE:rp:=0;//定义一个全局变量

50c:=CALLSTOCK('qq510050',VTCLOSE,1,0);    //50ETF价格（这样写显示的是最新价么？）
P:rounds(50c1*4,1)/4,linethick0;     //以0.025为区间的50ETF价格四舍五入 取得最接近的平价
if FRACPART(P*10)=0.75 or FRACPART(P*10)=0.25 THEN//取整末尾是25或者75
begin                          //因为行权价都是整数，通过上述整理， 可以求得最接近当前50ETF价格的平价期权
d1:=OPOBYPRIRCE('QQ510050'，P+0.125,0,1,1);     //获取比平价期权高的虚值认购期权合约
d2:=OPOBYPRIRCE('QQ510050'，P-0.125,1,1,1);     //获取比平价期权低的虚值认沽期权合约
end

else
begin
d1:=OPOBYPRIRCE('QQ510050'，P+0.15,0,1,1);     //比平值高150的认购合约
d2:=OPOBYPRIRCE('QQ510050'，P-0.15,1,1,1);     //比平值低150的认沽合约
end

if abs(50c-p)>=0.5 and Tholding<>0 then  //当50ETF最新价格距离上一轮成交时的平价超过0.5元时，平仓   
begin
Tsellshort(1,100%,lmt,close+0.0005,0,'',d1),pertrader;
Tsellshort(1,100%,lmt,close+0.0005,0,'',d2),pertrader;
end

if abs(50c-p)<=0.005 and Tholding=0 then  //当50ETF距离最新平价期权价差小于0.0005时，开仓
BEGIN
Tbuyshort(1,100,lmt,close-0.0005,0,'',d1);
Tbuyshort(1,100,lmt,close-0.0005,0,'',d2);
rp:=p;      //开仓时赋值或者更新这个值

谢谢老师！ 全局变量函数还不是很懂

这么写是不是运行第一遍的时候 把rp赋值为0 然后每出现一跟新K线再度计算的时候，会判断if是否满足

然后如果条件不满足rp的值就一直不变，直到条件满足才执行一次rp=p对么？