公式策略测试为何会买入当时还不存在的品种？ - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

我在测试策略的时候，出现如下结果

时间                   名称            类型        交易价/成本价    交易量    收益          幅度%(不计平仓费用)    资产          最大回撤%
2018/01/02 00:00:00    矿石1905        开空        543.5            1                                                            0.00
2018/01/02 00:00:00    矿石1808        开空        543.0            1                                                            0.00
2018/01/02 00:00:00    矿石1811        开空        539.0            1                                                            0.00
2018/01/02 00:00:00    鸡蛋1811        开空        3782             1                                                            0.00
2018/01/02 00:00:00    焦煤1905        开空        1338.0           1                                                            0.00
2018/01/02 00:00:00    白糖1801        开空        6230             1                                                            0.00
2018/01/03 00:00:00    矿石1901        开空        494.0            1                                                            0.00
2018/01/03 00:00:00    甲醇1901        开空        3300             1                                                            0.00
2018/01/03 00:00:00    新菜油1905      开空        6560             1                                                            0.00

矿石1905是从2018年5月开始的，但是系统在20181月就买入。请问如何避免这种情况出现？我下载数据从2016到最近。数据是完整的

我看了具体品种的历史数据，矿石1905数据并不是从5月开始的。

不太明白，期货里一个品种不是有生存周期的吗？一般为一年，矿石1905，我理解是从18年5月到19年5月。通达信看数据，只能看到18年5月开始。再往前面就看不到了。但是你们的软件看，之前还有数据。那是什么数据？是主连吗？是1705/1805/1905的连续？

在金字塔中，1905合约就是接着1805合约继续下去的，就是说1905合约看到的历史K线是1805,1705合约之前的K线数据；

主力连续和上述的合约不是一个概念，主力连续是指每个主力合约的连续；

[此贴子已经被作者于2018/8/1 9:50:44编辑过]

那这样的K线虽然时间是连续的，但是实际处理时肯定存在换合约的过程。

在策略测试的时候，代码怎么写，可以绕过去这样的换合约时间分割点呢?比如我分析1905合约，到了18年05月底就强制平仓，18年06月再重新根据策略决定是否买入。

你用连续合约复权后测试就可以了

您直接用主力连续合约测就可以啊，就是每个主力合约的连续，并且通过复权把换合约造成的跳空也去除了

主题：公式策略测试为何会买入当时还不存在的品种？