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主题：请问怎么避免偷价
帅哥哟，离线，有人找我吗？
aliwealth
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等级：新手上路 帖子：15 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/3/24 15:26:45 		请问怎么避免偷价  发帖心情 Post By：2018/5/10 10:58:24    Post IP：122.234.65.244[只看该作者]

第一种情况
if C ＞20日高价 then begin
buyp:=C+2*mindiff;
buy(1,1,limitr,buyp);
end

第二种情况
if C ＞20日高价 then begin
buyp:=20日高价+2*mindiff;
buy(1,1,limitr,buyp);
end

第三种情况
if H ＞20日高价 then begin
buyp:=max(O,20日高价);
buy(1,1,limitr,buyp);
end


我知道第三种情况应该没有偷价，但是用这种方案回测高频策略很吃亏，无法实现策略的真实情况。请问老师，第一、第二种情况存在偷价吗？怎么修改才能用得了限价并能实现高频策略
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2018/5/10 13:27:11    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

第一第二种没有偷价啊，你这个都是增加滑点的做法，所谓偷价都是说的比如收盘100，我故意用80去买然后造成20的偷来的盈利

而收盘100，你用120去买入，这个是增加成本来贴合你实际交易中的困难度
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
aliwealth
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等级：新手上路 帖子：15 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/3/24 15:26:45 		  发帖心情 Post By：2018/5/10 13:43:00    Post IP：122.234.65.244[只看该作者]

第一第二种情况，如果价格到了，会不会成交不了，因为我用大于前20日高价，又加了2个滑点，会不会立刻成交？

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