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主题：md函数和我计算的结果不同
帅哥哟，离线，有人找我吗？
dwjgwsm
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等级：黑侠 帖子：864 积分：607 威望：0 精华：0 注册：2013/3/14 23:16:32 		md函数和我计算的结果不同  发帖心情 Post By：2018/4/14 15:12:20    Post IP：116.237.239.105[只看该作者]

 用AP00的日线数据,不要除权,然后计算

MD(CLOSE,30,2/3,2/31)  

2018/2/6的函数值是7314.788

然后我直接一步一步的计算:
direction:abs(c-ref(c,30)),NODRAW;
volatilit:sum(abs(c-ref(c,1)),30),NODRAW;
er:direction/volatilit,NODRAW;
percentage:er*(2/3-2/31)+2/31,NODRAW;
CC:pow(percentage,2),NODRAW;
result:ref(c,1)+CC*(c-ref(c,1)),NODRAW; //根据MD的结果来看,递归函数的第一个值取的是2018/2/5的收盘价,所以,这里直接引用昨日的收盘价计算

2018/2/6的计算结果是7317.341,怎么解释?
[此贴子已经被作者于2018/4/14 15:13:03编辑过]
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FireScript
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命数如织，当如磐石。
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dwjgwsm
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wenarm
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md函数对考夫曼基础算法进行了封装优化，和你当期使用的算法上存在出入。

由于函数的算法不便于公开。所以无法提供相应的算法供您参照。

[此贴子已经被作者于2018/4/17 10:15:39编辑过]

编程无捷径，技巧靠积累。
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 考夫曼均线的算法都是公开的,用户以为就是按照公开的算法计算的,并照此使用,哪知不仅不同,还不提醒用户.我用了这么久才偶然发现这个问题.有这么优化算法的吗?人家考夫曼都不保密,你们还搞得神神秘秘的. 都不知道还有多少常用的指标被你们"优化"出不同的结果了......真服了你们

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