主题：图表交易调用后台策略出问题

之前参考了论坛里面“有关在交易策略中图表和后台策略编写相互混用的说明”的帖子，写了一个策略，实测有问题，请大拿帮忙看下。

 

按照帖子的方法，首先用后台来获取实时持仓，并设为序列模式，这个在子函数MYHOUTAIFUN中

MYHOLDING:TBUYHOLDING(1);

 

 

然后主函数的交易代码如下：

KD1:=CROSS(CLOSE,开多点位);//开多平空条件
KK1:=CROSS(开空点位,CLOSE);//开空平多条件

MYHOLDING:= #MYHOUTAIFUN.MYHOLDING#; //实际持仓

IF KD1 then BEGIN
 //多空双向交易
  if barpos = datacount-1 then BEGIN //这里是假设用户用的走完K线交易模式，保证是倒数第2根K线有信号
   IF MYHOLDING<0 THEN BEGIN  //如果有空仓，先平后开
    平空1:SELLSHORT(1,交易手数1,THISCLOSE);  //平空信号
    KK_HOLDING1:=0;
    开多1:BUY(1,交易手数1,THISCLOSE);   //开多信号
    KD_HOLDING1:=1;
   END
   IF MYHOLDING=0 THEN BEGIN  //如果没有空仓，直接开
    开多2:BUY(1,交易手数1,THISCLOSE);   //开多信号
    KD_HOLDING1:=1;
   END   
  end 
  else BEGIN
   IF KK_HOLDING1=1 THEN BEGIN
    平空:SELLSHORT(1,交易手数1,THISCLOSE);  //平空信号
    KK_HOLDING1:=0;
   END  
   IF KD_HOLDING1=0 THEN BEGIN
    开多:BUY(1,交易手数1,THISCLOSE);   //开多信号
    KD_HOLDING1:=1;
   END
  end   
END

 

IF KK1 then BEGIN
 //多空双向交易
  if barpos = datacount-1 then BEGIN //这里是假设用户用的走完K线交易模式，保证是倒数第2根K线有信号
   IF MYHOLDING>0 THEN BEGIN  //如果有多仓，先平后开
    平多1:SELL(1,交易手数1,THISCLOSE);                       //平多信号
    KD_HOLDING1:=0;
    开空1:BUYSHORT(1,交易手数1,THISCLOSE);     //开空信号
    KK_HOLDING1:=1;
   END
   IF MYHOLDING=0 THEN BEGIN  //如果没有多仓，直接开
    开空2:BUYSHORT(1,交易手数1,THISCLOSE);     //开空信号
    KK_HOLDING1:=1;
   END   
  end 
  else BEGIN
   IF KD_HOLDING1=1 THEN BEGIN
    平多:SELL(1,交易手数1,THISCLOSE);                       //平多信号
    KD_HOLDING1:=0;
   END  
   IF KK_HOLDING1=0 THEN BEGIN
    开空:BUYSHORT(1,交易手数1,THISCLOSE);     //开空信号
    KK_HOLDING1:=1;
   END
  end   
END

 

按照“有关在交易策略中图表和后台策略编写相互混用的说明”中说的，在倒数第二根k线用实际持仓做平仓开仓条件，之前的历史信号用variable KK_HOLDING1和KD_HOLDING1来判断。

 

我实盘交易的结果是：我本来有多头持仓，出现空头信号KK1 时，没有发平仓指令，但是却发了开空仓的指令。请问是什么原因呢？

 

1.看下交易日志。交易日志里面有详细记录的，看当时怎么触发的。我估计当时你的虚拟持仓当时应该是0持仓的，所以估计是发不出平仓指令。

2.“MYHOLDING:= #MYHOUTAIFUN.MYHOLDING#;”

   指标引用现在很少用这种方式了，一般用STKINDI函数。你可以把MYHOLDING这个值输出在图表上看下对不对。

1. 交易日志里面有发开仓指令，但是没有平仓指令。这里有个问题，是不是平仓必须要虚拟持仓不为0才行呢？如果是这样的话，用后台的实际持仓其实没法控制平仓的。而我又不能设置虚拟持仓（好像必须要有虚拟开仓的动作才有虚拟持仓），那岂不是没有办法用实际持仓来控制平仓了？

2.MYHOLDING肯定是对的，因为开仓的交易指令执行了。

虚拟持仓要有持仓才能发平仓信号的。你只能获取当前最新实际持仓情况，但是你还要控制图表上平仓信号需要当前虚拟持仓不能为0才行。

“但是你还要控制图表上平仓信号需要当前虚拟持仓不能为0才行”，这个怎样才能做到？我用当前持仓就是为了避免图表不能实际反映实际持仓的情况。有什么好办法吗？

这个是没办法做的，总不能随便写个下单语句来保证虚拟持仓不为0吧。我看了下代码，触发的应该是开多2吧？barpos = datacount-1 这个条件的触发的时候，MYHOLDING的值应该是0 。因为那个持仓量只在最新K上有正确数值的，历史上都是0。你看下日志里记录的是触发了哪一行代码。日志里有记录下单是那个语句触发的。

 

之前没有记录交易日志。

我有点糊涂了，MYHOLDING:TBUYHOLDING(1)不是我的帐户实际持仓吗？

我的理解是实际持仓确实查到是>0的，但是虚拟持仓HOLDING是0，所以虽然满足了条件平空1和开多1，但是只有开多1执行了，是这样吗？

和虚拟持仓无关，我建议你在自己的关键部分加入debugfile调试。用于跟踪当时各项条件状态。

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=49428

调试使用方法、

版主，我估计找到问题了，我的策略运行标的是商品指数，不是月份合约，而是在交易的时候映射到具体的合约的，是不是在这种情况下TBUYHOLDING(1)是查的是指数的持仓，当然是没有的啦，所以为0，也就不会触发平仓。如果是的话，我想请问一下：

1. TBUYHOLDING(1)是不是返回运行的图表对应的品种的持仓？如果我的图表交易品种是指数，比如焦炭指数，是不是返回持仓会为0？如果我的图表交易品种是主力，比如焦炭主力，是不是会返回对应主力月份的持仓呢？

2. 再和版主确认一下，如果图表持仓holding为0，但是我用其他的条件比如上面说的TBUYHOLDING(1)判断后发出了sell或sellshort，图表会执行这个sell和sellshort吗？也就是想知道图表平仓会不会无论如何都受到图表持仓的限制？这个问题一直没搞清楚，麻烦你帮忙确认一下。多谢！

1.是的，指数对应的返回值会是0 这个很容易测试到的。 交易的是主力返回的是对应主力月份的持仓。

2.图表的平仓信号一定会受到图表持仓的影响的。